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2009年11月 3日 (火)

くりっく365でランド/円が異常値?-FX為替:FXについて4

・くりっく365でランド/円が異常値?

 

先週末のマーケットクローズ時に、(2009年 10月 31日)

くりっく365のFX業者でランド/円に8.415という売り価格が提示されていて、

買い気配は11円台という極悪スプレッド状態になりました。

ストップ値を入れている人や、レバレッジ高めな人はロスカットされるなど、

大変な騒ぎになっているようです。

 

 

くりっく365とは?

くりっく365業者でのFX取引は取引所取引と呼ばれます。

複数の金融機関(マーケットメイカー)から提示されたレートの中で、

顧客に一番有利なレート(東京金融取引所:TFX)での取引が行われ、

税制は一律20%、3年間の損益繰越が可能など、税制面で優遇されています。

しかし、取引に手数料が掛かったり、スプレッドが広いなど、

使い勝手の面で店頭取引に劣る場合が多いです。

下記に記載していますが、極力くりっく365では資産運用しない方が

良いみたいです。

再発防止策が取られる様ですが、こういった事態があった事を理解した上で

口座開設しましょう。

 

店頭取引とは?

相対取引業者とも言われ、一般的なFX業者はこちらになります。

 ※外為オンラインなどもこちらです

くりっく365と異なり、提示レートはそれぞれの業者が提示する事になります。

 ※業者側からみれば、顧客注文をプールして注文の相殺や

  裁量の入る余地があり、くりっく365より利益を出しやすい。

 ※不自然なレート操作を行う事も出来ますが、

  それを行えば信用を失う事になります。

 ※信用=売り上げ的な自浄作用が働く。

税制は累進課税になっていて、利益が多くなればなるほど税率が増額します。

 

 

情報を集めた所・・・

くりっく365の業者で配信されたレートは正常値との見解の様で、

実際に提示されたレートをそのまま適用するクリック365では、

たとえノイズがあったとしても提示された以上、適用されるみたいです。

過去にも同様の事があったみたいですが、信用問題になりそうですね。

 

くりっく365業者の対応は、今回で発生したロスカットは適用としたり、

異常値としてロスカットトリガーを解除するなど、業者で異なる様です。

 ※ロスカット実行対応「スター為替」「イーバンク」

 ※ロスカット保留対応「インヴァスト証券」「岡三証券」「豊商事」

時間が経たないとなんとも言えませんが、顧客からすればあきらかに

異常値であり、こんな事で損失が出るとやってられませんね。

また、店頭取引業者では、

提示されたレートから各業者が値付けを行っているので、

今回のレートはそのまま扱わなかったか、参考レートの大元が違う様で、

くりっく365業者のみランド/円が暴落した状態になっているみたいです。

 

 

くりっく365公式

http://www.click365.jp/

 

2009_1031365_01

 ※くりっく365公式 マーケット情報→対円[2]より 抜粋

2009_1031365_02

 ※くりっく365公式 マーケット情報→対円[2]より 抜粋

 

わたしが口座開設して取引している外為オンラインでは、11円台です。

2009_1031365_03

 ※外為オンライン ZAR/円チャートより 抜粋

 

 

クリック365では税制面での優遇があるので、

低レバレッジでスワップポジションを構築するスワップ派が多いです。

こういった人達が軒並み刈られた様ですね。

これで正常な取引なら、公的なストップ狩り・・・。

ちなみに約3円=300pips下落しているので、

1万通貨保持で、3万円

10万通貨保持で、30万円 ←くりっく365は大体10万通貨1ロット

50万通貨保持していると、150万円の損失が出た事になります。

 

ランド/円での8円は、12円からの変動で計算だと-25%に当たります。

ドル/円90円の-25%は、67.5円までの低下。

ユーロ132円の-25%は、99円までの低下。

ポンド/円150円の-25%は、112.5円までの低下。

こんなの耐えられるレベルじゃないですね;

 

【ZAR】南アフリカランドPart135【マッタリ】 2chより

http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1257002800/l50

 

【ZAR】南アフリカランドPart136【ループ】 2chより

http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1257072440/

 

【市況】南アフリカランド円の市場が実勢とカイ離し混乱

http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1257144636/

 

その後のZAR/円推移状況 外為オンラインより

2009_1031365_04

 ※2009年 11月 02日 17:00時点

 

ランド円混乱
「くりっく365」、市場実勢と大幅なカイ離

 ※下記NSJ日本証券新聞より 一部抜粋

 前週末から週明け早朝にかけ南アフリカランド円の市場が混乱した。
 東京金融取引所の取引所為替証拠金取引「くりっく365」のランド円は30日に11.905円を高値に、ニューヨーク市場の取引終了直前の31日午前5時前(日本時間)に8.415円まで急落、8.435円で取引を終了した。
 一方、これは市場実勢とかなり違い、また店頭取引のFX(外国為替証拠金取引)会社の終値をみると11.50円近辺で、「くりっく365」と大幅なカイ離が生じた。金融取では、「トラブルではなく、マーケットメイカーが提示した価格で約定した取引所の正式なレート」としている。
 このカイ離から金融取のマーケットメイカーがランド売りに動くとの思惑で週明け2日の外為市場ではランド円が急落、11.50円弱のレベルから一時10.80円近辺まで売られた。また、「くりっく365」では10.39円まで下落した。その後はいずれも、11.30円台まで持ち直している。
 ランド円の影響を受けてランドは対米ドルで7.8台半ばから8.2ドル近辺まで一時下げた。(T)

NSJ日本証券新聞

http://www.nsjournal.jp/news/news_detail.php?id=183432

 

〔外為マーケットアイ〕「くりっく365」利用の個人が南アランドで損失の可能性

 ※下記ロイターニュースより 一部抜粋

 南アランド/円で市場実勢と異なるレートを提示したTFXの「くりっく365」取扱会社の間で動揺が広がっている。「くりっく」を取り扱う証拠金各社はTFX提示のレートに準拠するため、実勢より低くてもそれが公式レートとなり、口座を保有する顧客が強制的に損失確定の決済を発動するストップロスの対象となったためだ。「くりっく」に参加する証拠金会社関係者は「複数の顧客に対して損失確定の決済を行わざるを得なくなった。現在TFXに見解を求めており回答待ちの段階だが、現実問題として後になってから損失を補填するのは不可能。しかし、レートは実勢と大きく違う。どう対応したらいいのか」と話している。

 外為市場では通常、取引量の少ないクロス円のレートは対ドルレートを掛け合わせる形で算出している。前週末からきょう午前にかけてのドル/円とドル/南アランドの値動きから見ると「どう計算しても安値は10円台」(外銀)という。

 市場では、証拠金取引「くりっく365」の取引所を運営する東京金融取引所(TFX)が提示する南アフリカランド/円ZARJPY=Rのレートが、市場実勢から大きくかい離したことが話題となっている。TFXによると、「くりっく」で南アランド/円は日本時間30日午後7時過ぎに11.905円の高値をつけた後、NY市場の取引直前に当たる同31日午前5時前に8.415円まで大きく下落。8.435円で取引を終えた。ロイターが確認した対ドルレートを元に算出した南アランド/円は、11円台で海外市場の取引を終了している。

 TFXでは「マーケットメイカーが提示した価格で約定した取引所の正式なレート。システムトラブル等ではない」としている。

〔外為マーケットアイ〕「くりっく365」利用の個人が南アランドで損失の可能性、

8円台の取引は短時間か ロイターニュース

http://jp.reuters.com/article/mostViewedNews/idJPnTK034301020091102

 

 

10月30日付の南アフリカランド/日本円取引について

 ※下記くりっく365おしらせより 一部抜粋

10月30日付の南アフリカランド/日本円取引において、取引終了間際の4時59分についた値段は、その時点において、市場動向からマーケットメイカーが提示した市場レートであり、システム障害等によるものではありません。ご理解の程宜しくお願い致します。

(本件に関するお問合わせ先)
株式会社 東京金融取引所
業務部 為替証拠金取引監視グループ

10月30日付の南アフリカランド/日本円取引について くりっく365おしらせ

http://www.click365.jp/news/2009/20091102_01.shtml

 

11月30日付け南アフリカランド/日本円取引についての措置 くりっく365おしらせ

 ※下記くりっく365おしらせのPDFファイルより 一部抜粋

本件に対する措置
本件は、取引終了間際の特別なタイミングにおいて、約30秒間という瞬間的なレート提示およびその他のレート提示がないという、特殊な状況における約定でありました。
本取引所では、24時間の監視体制の下、マーケットメイカーから提示されるレートについて、市場実勢から乖離したものは異常レートとしてチェックする体制を整えておりますが、上記のような瞬間的な事象であったことから、時間的に対応できなかったものであります。
そのため、結果的に異常なレートに基づく取引がなされたと判断し、当該約定に基づいてロスカット発動等がなされた結果、不測の影響等を被った投資家に対して、当該マーケットメイカーとの間で、以下の措置を講ずることといたしました。

 ・ 今回の結果的に異常な価格で約定された
  取引及び当該取引を直接の起因とするロスカット取引について、
  希望者からの申請に基づき、当該価格での反対取引を行う。

 ・ 本措置は、2009年11月13日(金)15:00-まで
  当該取引を行った各取扱業者において希望を受け付ける。

11月30日付け南アフリカランド/日本円取引についての措置 くりっく365おしらせ

http://www.click365.jp/news/2009/pdf/20091106_click365.pdf

 

FX市場「くりっく365」で異常値 システム改善検討

 ※下記 asahi.com(朝日新聞社)より 一部抜粋 

外国為替証拠金取引(FX)市場「くりっく365」で10月末に異常な値動きが起き、監視態勢に問題があったことが明らかになった。この市場を運営する東京金融商品取引所は、システムに不備があったと認め、改善を検討する。だが、投資家の不満は強く、金融庁も調査を始めた。

 問題が起きたのは10月30日付の南アフリカ通貨ランドと円の売買。この日は1ランド=11円台で取引されていたが、30日付の取引終了27秒前にあたる31日午前4時59分33秒に、直前より3割も円高ランド安の1ランド=8.415円で取引が成立した。

 くりっく365は、日米欧の大手金融機関5社が各通貨の売買価格を示し、一般投資家につなぐ仕組み。取引所によると、今回はこのうち1社が実勢とかけ離れた買い注文を出していた。取引所には「ランドの値下がりリスクに見合った合理的な値段を示した」と説明しているという。関係者によるとこの会社はドイツ系のコメルツ銀行と見られるが、同行は「調査中」としている。くりっく365には株式市場のような「値幅制限」はなく、取引所が常時市場を監視し、異常な値付けには、その都度指摘して取り消す対応をとっている。だが、今回は、終了間際の数秒間で取引が成立したため「対応が間に合わなかった」という。過去にも例はなく、今後再発を防ぐため、異常なレートの提示は自動的に拒絶するような仕組みの導入を検討する。

 くりっく365を含むFX取引では、投資家の損が一定以上に膨らむと強制的に取引を終わらせる「損切り」ルールがある。今回の急なランド安によりルールを適用された投資家は、約500人。抗議が相次ぎ、取引所は6日に救済策を発表。13日まで、損切りを解消する取引に応じる。

ただ、対応の発表までに1週間近くかかったうえ、異常なレートを示した金融機関名も公表していない。取引所は「金融機関には相場を変動させる意図はなく、金融商品取引法違反とは考えていない」と説明。処分が必要かどうか、これから調べるという。

 一方、金融庁は公的な市場で異常なレートが成立し、多数の投資家が巻き込まれたことを重視。システム上の不備が見過ごされてきた可能性もあるとみて調査する方針だ。(多田敏男)

FX市場「くりっく365」で異常値 システム改善検討 asahi.com(朝日新聞社)

http://www.asahi.com/business/update/1109/TKY200911090303.html

 

「くりっく365」マーケットメイカーの提示レートに係る新措置(受付制限)

 ※下記くりっく365おしらせのPDFファイルより 一部抜粋

 「くりっく365」市場では、マーケットメイカーは市場実勢に沿って誠実にレートを提示するという義務を負っており、それを前提として取引システムが構築されています(各マーケットメイカーは本取引所にその旨の誓約書を差入れています)。従って、今回のマーケットメイカー1社(コメルツ銀行)による異常レート提示のような事象は、システム構築にあたって想定外のものでありました。

マーケットメイカーの提示レートに係る新措置(受付制限) くりっく365おしらせ

http://www.click365.jp/news/2009/pdf/20091120_click365.pdf

 

金融取を集団提訴へ=FX・南ア通貨急落で-損失の個人投資家ら

 ※下記ヤフーニュース 時事通信 より 一部抜粋

 東京金融取引所が手掛ける外国為替証拠金取引(FX)市場「くりっく365」で10月、南アフリカ・ランド相場が暴落した問題をめぐり、損失を被った投資家が同取引所を集団提訴する準備を進めていることが21日分かった。年明けにも提訴の方向で「参加は数十名、損害賠償請求額は数億円にも達する見通し」(原告弁護団)という。
 問題の暴落は先月31日未明、週末の取引終了直前に発生。1ランド=11円台半ばで推移していたランドの対円相場が、くりっく365上では8円台半ばに約3割急落した。週明け11月2日もランドは乱高下、損失を被る個人投資家が相次いだ。
 暴落の発端は、同市場に参加する独コメルツ銀行が極端な安値を提示したこと。取引所は当初「レートは正常」との見解を示したが、後に異常値と認め、一部投資家に救済措置をとった。金融先物取引業協会には、50件以上の相談が寄せられ、700万円の損失を被った例もある、という。
 弁護団の荒井哲朗弁護士は「取引所は誤った相場情報を発信した上、市場沈静化のための措置をとらず、混乱を助長した」としている。

金融取を集団提訴へ ヤフーニュース 時事通信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091121-00000097-jij-soci

 

 

状況を整理すると・・・

10/31 マーケットクローズ時にランド/円の売り気配のみ、8.435で引ける。

    この時、ストップ条件とロスカット条件を満たすポジションは、

    強制売却予約が11/02 7:10に執行予約としてセットされた。

    「くりっく365」以外のFX業者では、ランド/円の実勢レートは11円台。

11/02 市場オープンされ、「くりっく365」から多量のランド/円売却が執行。

    11.50円弱のレベルから一時10.80円近辺まで売られ、急落。

    ここでも「くりっく365」では10.39を付けていて、実勢との乖離がある。

11/03 「くりっく365」の東京証券取引所(TFX)からおしらせが出ました。

    正常ですから問題ありません。という内容

    事実上、不具合を認めず、損害の補填・賠償もしない事になります。

11/6 「くりっく365」東京証券取引所より

    11月30日付け南アフリカランド/日本円取引についての措置が公表

    過失を認め、救済措置を行う事にした様です。

    今回の出来事で損失が発生した人は、反対取引申請を行いましょう。

    しかし、邪推すると・・・集団訴訟対策かな?

11/20「くりっく365」東京証券取引所より

    「くりっく365」マーケットメイカーの提示レートに係る新措置(受付制限)

    今回出来事の調査結果と現状、改善策が公表されましたが、

    ただのひと言も謝罪文が記載されていません。

    どこまで殿様商売しているんですか・・・。

11/21金融取を集団提訴へ=FX・南ア通貨急落で-損失の個人投資家ら

    この出来事で救済されなかった投資家が集団提訴の行動開始。

    くりっく365の救済措置は、申告制で一律救済ではなかった為、

    損失発生の約500人に対して、救済者は約450人に留まり、

    また受付期間が約2週間でしたので、放置していた人が後で知ると

    救済期間が過ぎている事が想定されます。

 

 

邪推の理由

くりっく365側が真に異常レートの監視をしていて、

最初から異常値の認識と顧客への救済を考えていたなら、

土日を挟んだ休日の間に異常値レートに対する救済声明を出し、

反対売買のアナウンスが出来ていたと思います。

 ※この方が業者にとっても損害は少ない

しかし、くりっく365側は正常レートとの見解を示し、その後の撤回。

この事から提示レートの24時間監視は出来ていない状態であり、

異常値としての認識はなく、土日は休日でゆっくり与暇を過ごし、

月曜日の市場開放後も押し通すつもりだったと推測出来ますね。

水曜日以降、事の大きさから苦情・顧客の逃げ出し・圧力があり、

集団訴訟への対策として先手を打った、と取れる訳です。

奇しくもレバレッジ規制施行前の時期であり、今の時期に信用を失えば、

レバレッジ規制によって淘汰されてしまいますから・・・。

東京金融取引所の想定の甘さ、態度には辟易しますね。

 

わたしもそのうち口座開設しようかと思っていましたが、

こういう事があると怖くて開設出来ませんね・・・。

正直レバレッジ規制なんかよりこういう事態の発生に関して

取引業者の責任を明確にしてほしいです・・・。

 

とりあえず現状は、資金的に外為オンラインで精一杯なので、

現状維持ですけれど、くりっく365じゃ無くてよかったです。

というか・・・。

相対業者よりも透明度が高くて安全と謳っていた、

くりっく365の方が危険だったという事ですね。

 

今回の出来事が正常値としてまかり通るなら、

マーケットメイカーが1円を提示して通ってしまえば、

たとえレバレッジを低く管理していても、どの通貨でも全ロスカット執行

されてしまうという事になってしまいます。

構造的欠陥を抱えているマーケットメイカー制・・・恐ろしいですね;

今後、一切くりっく365口座は開設しないかも。

 

 

 ※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

  やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

  また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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