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2010年2月 6日 (土)

2010年02月01日~02月06日 ユーロ圏ソブリンリスクでクロス円底抜け-FX為替:2010取引005

・2010年02月01日~02月06日 ユーロ圏ソブリンリスクでクロス円底抜け

 

2010年 02月01日

今週は下窓開けスタート。

開始早々安値を更新です。

AUD/円にセットしていた指値には10pips足りず、様子見。

 

22:30 米12月PCEコアデフレーター 予想前月比→+0.1%+0.1%

   米12月PCEデフレーター 予想前年比+2.2%→+2.1%

   米12月個人支出 予想前月比+0.3%→+0.2%

   米12月個人所得 予想前月比+0.3%→+0.4%

 

2010年 02月 02日

0:00 米12月建設支出 予想前月比-0.5%→-1.2%

   米1月ISM支払価格 予想62.4→70.0

   米1月ISM(米供給管理協会)製造業景況指数 予想55.5→58.4

朝になってみてみると、ISM製造景況指数が良かったので、

全体的に相場が上昇しているようでした。

 

12:30 豪州中銀は、政策金利を現行の3.75%据え置く事を決定。

既に利上げ折込済みだった為、AUDが暴落。

AUD/円に至っては1円以上の下落でした。

夜になり、下落がひと段落した模様。

AUD/円は多量に抱えているので、AUD/CHFを1ロット買い保持。

が、少しづつジリ下げ、AUD/円共に長期戦を覚悟です。

 

2010年 02月 03日

朝になり、昨夜買い保持したAUD/CHFが評価益になっていたので、

トレール注文に変更後、約定。小利益です。

 

22:15 米1月ADP雇用統計 予想-3万人→-2万2000人

 

2010年 02月 04日

0:00 米1月ISM非製造業総合指数 予想51.0→50.5

9:30 豪州12月住宅建設許可件数 予想前月比±0.0%→+2.2%

   豪州12月小売売上高 予想前月比+0.2%→前月比-0.7%

 22:30 米新規失業保険申請件数 予想45万5000件→48万件

   米単位労働コスト(速報)予想前期比年率-3.5%→-4.4%

   米非農業部門労働生産性(速報)予想前期比年率+6.5%→+6.2%

 

2010年 02月 05日~06日

0:00 米12月製造業受注指数 予想前月比+0.5%→+1.0%

気づいたのは、1:20頃からでしたが、

豪ドル、ユーロ、ポンドが大幅に下落して、

指値に入れていたAUD/円を1ロット買い保持していました。

どうやら、1:00頃から下落開始していた模様です。

 

1:32 ガイトナー米財務長官は、

「ヘッジファンド運用者の投資成功報酬への課税支持」

「英国に同様の成功報酬課税の検討促す」

「投資成功報酬への課税は良き経済政策」

「世界は米国の財政政策に注視している」と発言。

 

下落の原因がわかりません。

ニュースは↑くらいしかないですが、この下げには合わないです;

豪ドル、ユーロ、ポンド、共にサポート撤廃している状況なので、

サポートがなくストップを突き破り、パニック相場となりました。

1:45頃には、安値を大幅更新。

ドル/円88.5、EUR/円121.5、GBP/円139.3、AUD/円76.2

NZD/円60.5、ZAR/円11.450、AUD/CHF0.9180

最安値に達した時には総評価額が100万円を切りましたが、

既にオーバーシュート圏内と思っていたので、

AUD/円を1ロット買い保持です。

様子を見た所、落ち着いてきたので睡眠です..zzZZ

心配ですが仕事なので、出勤。

昼になり、朝買い保持したAUD/円がリバウンドしていたので、

トレール注文へ変更後、約定。大利益です。

口座の総評価額は、130万円あたりをウロウロ。

帰宅後に見てみると、スイス政府がEUR/CHF1.46あたりで、

スイスフラン売りユーロ買い介入していたみたいですね。

 

22:30 米1月失業率 予想10.0%→9.7%

   米1月非農業部門雇用者変化 予想+1万5000人→-2万人

   米1月平均時給 予想前月比+0.2%→+0.3%

   米1月製造業雇用者変化 予想-2万人→1万1000人増加

ビッグイベントの米雇用統計が発表されました。

非農業部門雇用者変化の悪化で大きく下髭を作った後、

失業率と製造業部門雇用者変化の改善で吹き上がり。

吹き上がっている途中に成行でAUD/円の買いを入れましたが、

スリッページで約定できず、再度成行で買うと、

上へ連れて行かれましたが、一度下がった後吹き上がったので、

約定、小利益です。

その後、米雇用統計前近くまで戻って停滞、反騰しかけたので

成行待機してたら、AUD/円を誤って購入。

そのまま様子を見てたら・・・寝てました;

 

深夜3時頃起きてみてみると、安値近くでジリ下げ。

危険と判断した為、AUD/円を約9万円分3ロット損切り。

さらに、CAD/円を2ロットの売りヘッジを建てましたが、

その後下落。

下落ついでにZAR/円を1ロット買い保持。

しかし、この時にこれでは不足していると感じた為、

リバウンドしかけた時に約定、小利益。

今度はCAD/円4ロットの売りヘッジを建てました

 

 

会計 2010年

02月01日資産   42万 2,129円   総入金額 100万 5,000円

資産率           42.00      トータル   -58万 2,871円

評価損益     +149万 3,499円    評価資産 191万  5,528円

(スポット損益  +106万 5,221円   スワップ  +42万  8,278円

                     ↓

02月06日資産   34万 7,900   総入金額 100万 5,000円

資産率        34.61%(-7.39% トータル  -65万 7,100円

損益          -7万 4,229    日割損益  -2万 4,743

損益率          -21.33%     日割損益率    -7.11%

勝数/敗数         4勝/3敗     平均勝率       57.1%

評価損益      +99万 2,690円    評価資産 134万    590円

(スポット損益   +53万 8,525円   スワップ  +45万  4,165円

口座資産+スワップ累計額    80 2,065円

口座資産+スワップ先週比   -4万 8,342

所感:

豪ドルは、利上げ据え置きで、

ユーロは、欧州圏の財政不安で、(ギリシャ、ポルトガル、スペインなど)

ポンドは、格付け会社の声明で、共にサポートが撤廃された状況で、

下落していた相場がさらに急落し、ドバイ・ショック水準まで落ちました。

この事態の可能性は予測してポジションを取らずにいたので、

現時点では大丈夫です。

しかし、来週以降でも仕事や睡眠中に更なる下落が起こりうる状況です。

今の水準から次の急落が起これば、非常に危ない状況になるでしょう。

 

そこで、ポジションを少し縮小して流動性を下げておき、

リスクヘッジの売りポジションを持つことにしました。

CAD(カナダドル)は資源国ですが、スワップ金利が少ない通貨です。

資源国繋がりという事で、リスクヘッジ運用の通貨ペアにしました。

本当は今年の回復絶頂期にリスクヘッジを建てる予定だったのですけど、

非常事態なので仕方ありませんね。

また、なけなしの追加資金投入も考えておきます。

リバウンドして反騰してくれるのが一番いいのですけどね・・・。

 

 

口座状況

2010_02_012010_02_06

 
口座グラフ

2010_02_012010_02_06_2

 ※クリックすると拡大されます。

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,409円/日

・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:81円 × 25ロット = 2,025円/日

・NZD/USD [0.6599] 1ロット:39円 × 6ロット = 234円/日

・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:23円 × 5ロット(50万通貨) 1,150円/日

現リスクヘッジポジション 4ロット(4万通貨)

・CAD/JPY [82.92] 1ロット:-8円 × 4ロット = -32円/日

AUD/JPYのスワップが、77 → 81 へ増加。

スワップポジションに、ZAR/JPYの買いポジを1ロット追加。

リスクヘッジポジションに、CAD/円の売りポジを4ロット追加。

USD/JPYチャート

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EUR/JPYチャート

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GBP/JPYチャート

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AUD/JPYチャート

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CAD/JPYチャート

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CHF/JPYチャート

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AUD/CHFチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/JPYチャート

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NZD/USDチャート

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ZAR/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

収支グラフ

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 ※クリックすると拡大されます。

 

収支勝率データ

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分析データ

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DB関数による集計データ

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※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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コメント

ユロ円が大きくサポ割れしたので来週は要注意ですね^^;

下ひげで終わってくれるといいのですが・・・

投稿: WIN | 2010年2月 7日 (日) 10時16分

WINさんへ
こんばんは~。
来週は要注意ですね。
震源地のユーロとポンドを保持していない事だけが救いですが・・・。
余波でAUDも落ちるのがきついです;

投稿: なこ | 2010年2月 7日 (日) 20時11分

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私は、昭和二十年代後半から、社会生活の大半を製鉄分野の研究開発に直接ないしは間接的に携わって来ました。 [続きを読む]

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