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2010年4月 3日 (土)

2010年03月29日~04月03日 年初来高値相場到来-FX為替:2010取引013

・2010年03月29日~04月03日 年初来高値相場到来

 

2010年 03月29日
ユーロとポンドは上窓、ドルは下窓でスタート。
市場開放後はやや下落気味、評価益になっているAUD/円を
トレールへ変更後に出勤です。

相場はその後、トレールを下押しして約定後に上昇;
昼に評価益になっていたAUD/円をトレールへ変更。
仕事終了後に見てみると、約定された後、さらに上昇していました。
評価益のAUD/円1ロットをトレールへ変更後約定。
計3ロットの約定で、中利益です。

スティーブンス豪中銀総裁は、
「金利設定は正常に戻る必要がある」
「金利を最低水準に据え置くのは賢明ではない」などと発言した。
後で気付きましたが、どうやら朝一にこの発言から勢いづいた模様。
見てなかったので小刻み約定してしまいました;

21:30 米2月PCEコアデフレーター 予想前月比+0.1%→±0.0%
   米2月PCEデフレーター 予想前年比+1.8%→+1.8%
   米2月個人支出 予想前月比+0.3%→0.3%
   米2月個人所得 予想前月比+0.1%→±0.0%

 

2010年 03月 30日
約定されたポジの入れ替わりに指値をセットしていますが、反応なし。
今日も仕事中上昇していたようです。

家に帰ってAUD/円1ロットをトレール注文へ変更後、約定。
中利益ですが、その後再び上昇・・・;
そして、過去最高評価額の364万円を記録です。
ここまでの高値は下記の通りです。
ドル/円92.7、EUR/円125.4、GBP/円139.5、AUD/円85.3
NZD/円66.0、ZAR/円12.483、AUD/CHF0.9782

22:00 米1月S&Pケースシラー住宅価格指数 予想前月比+0.3%→+0.3%

23:00 米3月消費者信頼感指数 予想51.0→52.5

 

2010年 03月 31日
深夜に目が覚め、確認してみると一段と高騰していたようです。
口座の評価額はさらに高値記録を更新し、367万円台へ。
通貨ペアの高値は下記の状態です。
ドル/円93.0、EUR/円125.4、GBP/円140.5、AUD/円85.5
NZD/円66.1、ZAR/円12.545、AUD/CHF0.9802

18:05 中国人民銀行は、適度に緩和的な金融政策を改めて表明した。
高値停滞していた相場が、この発表で高値を更新。
保持している最後のAUD/円をトレールへ変更後、約定。中利益です。

21:15 米3月ADP雇用統計 予想+4万人→-2万3000人
ADP雇用統計の大幅悪化により、相場は下落。
この時にAUD/円を1ロット買い直します。
その下の指値、84.8にはあと4pips届きませんでした;

23:00 米月ミルウォーキー購買部協会景気指数 予想58.0→62.0
   米2月製造業受注指数予想前月比+0.5%→+0.6%

 

2010年 04月 01日
朝起きて見ると、深夜にEUR/CHFが歴史的安値1.4206まで
下落していたようです。
コレに伴いAUD/CHFも釣られて0.97の水準を割り込んでいます。
また、昨夜保持したAUD/円1ロットが高騰中だったので、
トレールへ変更後、約定。中利益。
そして、水準が下がって来てるAUD/CHFを1ロット買い保持。

23:00 米3月ISM支払価格 予想67.0→75.0
   米2月建設支出 予想前月比-1.0%→-1.3%
   米3月ISM製造業景況指数 予想57.0→59.6

 

2010年 04月 02日~03日
いつの間にか昨日の22時あたりから寝ていた様です。
現在は深夜2時前、なにやらAUD/CHFが吹き上げて指値にHITし、
約定されていました。中利益。
どうやら、スイス中銀が大規模介入を行った模様。
運良く乗れたみたいで、ラッキーでしたね。
通貨ペアの高値は下記の状態です。
ドル/円94.0、EUR/円127.5、GBP/円143.6、AUD/円86.5
NZD/円66.4、ZAR/円12.914、AUD/CHF0.9776、CAD/円93.2

スイス中銀(SNB)は、
スイスフランの急落に関してはコメントしないと表明した。

21:30 米3月製造業雇用者変化 予想+1万5000人→+1万7000人
   米3月平均時給 予想前月比+0.2%→-0.1%
   米3月失業率 予想9.7%→9.7%
   米3月非農業部門雇用者変化 予想+18万4000人→+16万2000人
薄商いの中の米雇用統計ですが、良悪混在の激しい上下動。
後追い参入したものの高値保持だった為、微利益撤退です。

 

 

会計 2010年

03月29日資産   53万 5,906円   総入金額 100万 5,000円

資産率           53.32      トータル   -46万 9,094円

評価損益     +269万   538円    評価資産 322万  6,444円

(スポット損益  +207万   892円   スワップ  +61万  9,646円

                     ↓

04月03日資産   57万 5,007円   総入金額 100万 5,000円

資産率        57.21%(+3.89%) トータル  -42万 9,993円

損益         +3万 9,101円    日割損益      +7,820円

損益率           +6.80%      日割損益率   +1.36%

勝数/敗数     8勝/0敗(59連勝中)  平均勝率      100.0%

評価損益     +305万 5,865円    評価資産 363万    872円

(スポット損益  +242万 6,086円   スワップ  +62万  9,779円

口座資産+スワップ累計額   120 4,786円

口座資産+スワップ先週比    +4万 9,234円

所感:

いつ下がるのか解らないままの高値相場が年初来高値を更新しました。

今週で短期ポジションは全て吐き出している為、

これから先はしばらく見守るしかないです。

 

また、ここ最近まで沈黙していたスイス政府が大規模介入を行った様です。

やはり、沈黙は貼り付いた介入トレーダーを振り切る為だったですね。

2010_04_02

 

口座の方は、リスクヘッジを掛けてパッケージ化しているので、

そんなに変動はありませんが・・・

リスクヘッジを掛けるタイミングが早かった様です(><;

わたしは前々から「結果的に仕掛けが早い病」という持病を持ってるみたいで、

毎度の出来事ですが、行動後にCAD/円は3円以上の上昇なのが痛いです。

また、このパッケージ化したスワップヘッジポジのシミュレートを行いました。

結果は、リーマンショッククラスの暴落でなければ大丈夫そうです。

 

スワップヘッジシミュレート-FX為替:日記

http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-d535.html

 

 

口座状況

2010_03_292010_04_03

現在の保持通貨はスワップ&ヘッジポジションのみです。

 

口座グラフ

2010_03_292010_04_03_2

 ※クリックすると拡大されます。

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,453円/日

・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:85円 × 25ロット = 2,125円/日

・NZD/USD [0.6599] 1ロット:38円 × 6ロット = 228円/日

・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨) 1,100円/日

現リスクヘッジポジション 9ロット

・CAD/JPY [87.86] 1ロット:-12円 × 9ロット = -108円/日

NZD/USD(買い)のスワップが、40 → 38 へ減少。

CAD/JPY(売り)のスワップが、-10 → -12 へ増加しました。

 

USD/JPYチャート

2010_03_292010_04_03_usdjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

EUR/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

GBP/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

CAD/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

CHF/JPYチャート

2010_03_292010_04_03_chfjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/CHFチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/USDチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

ZAR/JPYチャート

2010_03_292010_04_03_zarjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

収支グラフ

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 ※クリックすると拡大されます。

 

収支勝率データ

2010_03_292010_04_03__01

 ※クリックすると拡大されます。

 

分析データ

2010_03_292010_04_03__02_2

 ※クリックすると拡大されます。

 

DB関数による集計データ

2010_03_292010_04_03__03

 ※クリックすると拡大されます。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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コメント

なこさん こんにちは~

今日はナゴヤドームに出掛けるので、挨拶のみで失礼します。

投稿: 貧乏おやじ | 2010年4月 4日 (日) 09時40分

スイスはサギみたいな国ですね^^;

介入やめたといった数日後に大規模介入。。。
私にはありがたいことでしたが、やり方がえげつないです^^;

投稿: WIN | 2010年4月 4日 (日) 11時53分

貧乏おやじさん、こんばんは~。

遅いだろうけれど、道中気をつけてね~。


WINさんへ、こんばんは~。

>スイスはサギみたいな国ですね^^;
スイスは日本の円高と同じ様になるのを嫌ってますからね。
自国産業が悲鳴を上げてるのに、円高推進する民主よりは、
よっぽど自国の為を思ってていいかと思います~。

投稿: なこ | 2010年4月 4日 (日) 17時57分

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