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2010年4月10日 (土)

2010年04月05日~04月10日 豪州利上げとAUD/CHFがパリティー到達-FX為替:2010取引014

・2010年04月05日~04月10日 豪州利上げとAUD/CHFがパリティー到達

 

2010年 04月05日
オセアニアと欧州は休場で、日中はほとんど値動き無しでした。

23:00 米2月中古住宅販売成約指数 予想前月比±0.0%→+8.2%
   米3月ISM非製造業総合指数 予想54.0→55.4

ギリシャのパンガロス副首相は、
同国が抱える債務問題はユーロ圏の他の国でも起きる公算が大きく、
ポルトガルが次に危機に直面する可能性があるとの見解を明らかにした。
欧州が連帯し、借り入れコスト上昇の問題で
解決策を見出すことを望んでいるとしながらも、
「それが実現しなければギリシャの次に犠牲になるのはポルトガルだ」
と語った。
危機はユーロ圏内で拡大するかとの質問に対し
「間違いなくそう思う。ギリシャで今起きている問題は
われわれがより悪い状況にあることに起因するが、
スペインやポルトガルでも起こり得る」と述べた。

 

2010年 04月 06日
日付が変わってやや下落傾向。
高値保持覚悟で、高騰対策に1ロット買い保持です。

10時の休憩の時にAUD/円が下落していたので、1ロット買い保持。
しかし、指値に任せていた方が安く保持できましたね;

13:30 豪州中銀は、
   政策金利を0.25%引き上げ4.25%にする事を決定した。
指標で高騰した時に先ほど買い保持した1ロットを約定、小利益。

夜になり、AUD/円が評価益になったので約定、小利益です。
その後、2度ほど取引して小利益後、買い保持です。

 

2010年 04月 07日
深夜4時頃に目が覚め、確認してみるとAUD/円が高騰していたようです。
成行で約定しますが、その後も上昇し、87円台へ。
どうやらFOMC議事録が発表されていたみたいですね。
それにしてもなにが起こったのか?
AUD/CHFが0.99台へ上昇しています。
CADがドルとの1:1パリティー水準になっていますが、
AUDがCHFとの1:1パリティー近くになるとはね。

口座の総評価額も過去最高の390万円の水準を記録
少し様子を見ていましたが下がらないので、
AUD/円を1ロット高騰対策に買い保持、指値を微調整です。

3:03 FOMC議事録が発表された。
「早期の引き締めは遅れるよりもリスクが大きい」
「声明の文言は場合によっては早急な利上げを制限しない」
「また条件次第では緩和策の更なる長期化もありうる」
「高水準の失業は景気回復を抑制する」
「雇用が増加しなければ、回復は持続不可能と懸念」
「インフレ上昇の鈍化は予想以上に進む公算」

昼休みに確認すると、昼前からAUD/円が高騰していた様で、
下落中だったので高騰対策の1ロットをトレールへ変更後約定。
小利益です。

18:00 ユーロ圏2月PPI(生産者物価指数)予想前月比+0.2%→+0.1%
   ユーロ圏の10-12月期GDP(確報)予想前期比+0.1%→±0.0%

夜になり、ようやくAUD/円が下落してきた時に指値にHIT、
1ロット買い保持。
その後87円台へ回復したのでトレール後約定、小利益。

ホワイトハウスでは、オバマ米大統領
「人民元が一段と市場原理に基づくことを望んでいる」と表明した。

カナダのフレアティ財務相は、
「カナダドル上昇は予想外ではない」
「今回のカナダドル上昇は秩序だったもの」などと述べた。

イングリッシュNZ財務相は、
「NZドルのレートはより低いほうが望ましい」
「通貨高は米ドルやポンドの下落を反映したもの」という声明を示した。

ファンロンパイEU大統領は、
「ギリシャは今のところ何も要請していない」
「EUがギリシャ問題でIMFを関与させないのは奇妙。
 EUはギリシャ情勢を見守っている」
「ギリシャ政府の勇気ある政策を評価する」
などと発言した。

ギリシャのパパンドレウ首相は、
同国の信用危機は「難なく終了する」という見解を示した。

 

2010年 04月 08日
またもやギリシャ懸念が噴出してきた様でジリ下げの展開。
指値にHITしてAUD/円を1ロット買い保持していました。
10:30 豪州3月労働参加率 予想65.2%→65.1%
   豪州3月失業率 予想5.3%→5.3%
   豪州3月新規雇用者数 予想+2万人→+1万9600人

夜にかけてクロス円が下落。
指値にHITして、AUD/円を1ロット買い保持です。

21:30 米4月3日週の新規失業保険申請件数 予想43万5000件→46万件
米経済指標の好感をキッカケに相場が上昇。
AUD/円をトレールへ変更後約定、小利益です。

トリシェECB総裁は、理事会後の会見で
「政策金利は依然として適正水準」
「ユーロ圏の景気回復は依然としてまだら模様」
「インフレ期待はしっかりと抑制されている」
「中期的な物価安定は維持されている」
「経済見通しに対するリスクは拮抗している」
「銀行はバランスシートの調整が必要」
「信頼に足る財政政策が必要とされている」
「適格担保基準の段階的ヘアカット準備へ」
「適格担保の最低基準2011年もBBBで維持」
「ギリシャにとってデフォルトは問題になっていない」
「ギリシャの財政決定には納得がいく」
「ギリシャデフォルトの憶測は適切でない」
「EUサミットでのギリシャに対する決定はとても重要」
「ユーロ圏諸国は、損失を覚悟して融資すべきではない」
などと発言した。

23:21 ギリシャ第1四半期の財政赤字が約40%減少した
    と発表
されたことを受け、
ユーロが主要通貨に対して底堅く推移、
ユーロ/ドルは1.3330ドル台、ユーロ/円は124円台を回復、
ユーロ/ポンドでも0.87ポンド台後半に反発となっている。

 

2010年 04月 09日~10日
朝起きてみると相場は大幅回復していました。
どうやら昨夜23:21分のギリシャ財政赤字40%減少発表で、
デフォルト懸念が後退したからみたいです。
この結果を見ると、短期筋が仕掛けた噂だったとも思えます。

会社終了後に確認すると、クロス円が総じて高値更新中。
評価益のAUD/円1ロットをトレールへ変更後、
ひと伸びしてから約定。小利益です。

その後は指値に任せてましたが、約定せずでした。

 

 

会計 2010年

04月05日資産   57万 5,007円   総入金額 100万 5,000円

資産率           57.21      トータル   -42万 9,993円

評価損益     +305万 5,865円    評価資産 363万    872円

(スポット損益  +242万 6,086円   スワップ  +62万  9,779円

                     ↓

04月10日資産   59万 7,829円   総入金額 100万 5,000円

資産率        59.48%(+2.27%) トータル  -40万 7,171円

損益         +2万 2,822円    日割損益      +5,705円

損益率           +3.81%      日割損益率   +0.95%

勝数/敗数    10勝/0敗(69連勝中)  平均勝率      100.0%

評価損益     +348万 7,063円    評価資産 408万  4,892円

(スポット損益  +283万 3,209円   スワップ  +65万  3,854円

口座資産+スワップ累計額   125 1,683円

口座資産+スワップ先週比    +4万 6,897円

所感:

ギリシャデフォルト(債務不履行)懸念からユーロを中心に下落。

しかし、豪ドルだけはAUDの利上げによる年内5%期待から滝登りです。

その後懸念は後退しました。

また、スイス政府のCHF売りユーロ買い介入があったみたいで、

AUDがCHFに対して、一時パリティー(1:1)を達成!

ドルに対してCADがパリティー水準になっていますが、

こっちもパリティー水準になるとは予想外でした。

 

AUD/CHFパリティー到達

2010_04_09_audchf

 ※クリックすると拡大されます。

 

そして、口座の時価評価額が400万円台の大台に突入です~♪

一時、410万円の水準になっていました。

リスクヘッジで逆相関をかけていますが、まだフルにヘッジは掛けていません。

相場の上昇余地があるからです。

しかし、今回の評価額変動は相関のズレからの方が大きそうですね。

今後巻き戻す時を考えて、なにか方策を考えておかないといけないかも?

 

 

口座状況

2010_04_052010_04_10

 

口座グラフ

2010_04_052010_04_10_2

 ※クリックすると拡大されます。

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,590円/日

・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:90円 × 25ロット = 2,250円/日

・NZD/USD [0.6599] 1ロット:40円 × 6ロット = 240円/日

・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨) 1,100円/日

現リスクヘッジポジション 9ロット

・CAD/JPY [87.86] 1ロット:-15円 × 9ロット = -135円/日 差引 3455円/日

AUD/CHF(買い)のスワップが、 85 → 90へ増加。利上げ効果?

NZD/USD(買い)のスワップが、38 → 40 へ増加。

CAD/JPY(売り)のスワップが、-12 → -15 へ増加しました。

 

USD/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

EUR/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

GBP/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

CAD/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

CHF/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/CHFチャート

2010_04_052010_04_10_audchf

 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/USDチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

ZAR/JPYチャート

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 ※クリックすると拡大されます。

 

収支グラフ

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 ※クリックすると拡大されます。

 

収支勝率データ

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 ※クリックすると拡大されます。

 

分析データ

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 ※クリックすると拡大されます。

 

DB関数による集計データ

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 ※クリックすると拡大されます。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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FX為替:2010取引」カテゴリの記事

コメント

何回見てもお見事すぎるお宝ポジの数々ですね
うらやましいです^^

フルヘッジをかけてないところになこさんのトレーダーとしてのセンスを感じます!

投稿: WIN | 2010年4月10日 (土) 12時30分

WINさん、こんばんは~。

ありがとうございます。
わたしのスワポジの建て方は、
・一局集中(暴落時)型
・積み立て(増額)型
・定期型(時間差)型
以上の3つがあるとすると、一極集中型ですね。
だから上手く行けば同価格帯のポジが多量発生出来ます。
しかし、建てた時はプレッシャーで体調崩したり、
夜寝れなくて徹夜したりで散々でしたよw

ヘッジの方は、現段階でNZD/USDとZAR/円はカバー出来ていると見てますが、
AUD/CHFの分はCAD/円ヘッジではちょっと合わないかも?
と思っています。
AUD/CHFが逆流する時の課題ですね~^^

投稿: なこ | 2010年4月10日 (土) 17時57分

なこさん こんばんは~

相変わらず順調に運用出来ていますね!

今週は、週末の円安で取り戻せましたが、ショートヘッジでやられ続けました・・・・

投稿: 貧乏おやじ | 2010年4月10日 (土) 18時37分

なこさん、こんばんは^^

差益の取り方が上手ですね~♪
AUDとCHFのパリティが、経済圏の強弱を如実に表していますね~

投稿: 魚屋 | 2010年4月10日 (土) 18時39分

貧乏おやじさん、こんばんは~。

いつもありがとうです。
ショートポジの運用が気になるなら、
相場の推移状態を「ある期間」で区切り、
下落相場、ヨコヨコ相場、上昇相場と分離集計。
内訳は、
ロングポジの回転数と損益、
ショートポジの回転数と損益。
この様に分けて集計分析すれば、
大雑把ですが内訳を把握する事が出来ると思います~。

また、ロングとショートを分けて双方共に
利益あり、損失なしを目指すよりは、
ロングもショートも回転した結果、
利益>損失の割合を調整する方向の方が現実的かと思います。
損失は経費として内封する考え方ですね^^


魚屋さん、こんばんはです~。

ありがとうです。
現状、ポジション取りはトラップに任せ、
利が乗るとトレールへ変更する手法にしてます。
こちらが考えて行う事は、
・どのゾーンにトラップを仕掛けるか?
・利確タイミングをいつにするか?
相場の分析、トラップゾーン、利確には裁量が入りますが、
比較的シンプルで負けにくい方法ですw

AUD(資源国↑)/CHF(ユーロ圏↓)ですね^^

投稿: なこ | 2010年4月10日 (土) 20時04分

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