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2010年4月17日 (土)

2010年04月12日~04月17日 AUD/CHFに対してEUR/CAD買いヘッジ-FX為替:2010取引015

・2010年04月12日~04月17日 AUD/CHFに対してEUR/CAD買いヘッジ

 

2010年 04月12日
4月10日にギリシャ支援に300億ユーロで合意した事を受けて、
ユーロが大幅に上窓明けスタートです。
日曜日の間にAUD/CHF分のヘッジを、
EUR/CAD買いポジで取る事に決めていたので、
上窓で相場が上昇しているのを承知で6ロット買い保持です。

また、CAD/円の売りヘッジ6ロット分を、現レートへ建て替え。
口座資産は約-15万円の損失
ですが、
実質的に評価額は、スプレッド分しか減少していません。

中国警戒でAUD/円が下落した時に指値にHIT、1ロット買い保持。
EUR/円も1ロット買い保持しますが、上値が重くジリ下げ。

 

2010年 04月 13日
朝起きてみると、さらに下落したAUD/円が指値にHITし、
1ロット保持していました。
また、ヘッジに買い保持したEUR/CADは、
EURが弱くCADが強い為に逆効果です。
上窓埋めるのを待った方がよかったですね。
入れ替える為にEUR/CADを6ロット買い保持、上手くいくかな?

訪米している中国の胡錦濤国家主席が、
「人民元の上昇は米国の失業問題の解決にはつながらない」
「貿易不均衡の是正にはつながらない」
「中国は対米貿易黒字を追求していない」などと発言した。

ムーディーズのギリシャ担当アナリストは、
「ギリシャ救済策で格下げリスクは解消されない」
「ギリシャは財政再建策の完全な実行が必要」などと発言した。

16:24 民主党の有志議員による
「デフレから脱却し景気回復を目指す議員連盟」が、
参院選のマニフェスト(政権公約)策定に向けた要望案として、
「1ドル=120円前後を目安に相場が適切な水準を保つよう努力する」
という提言を発表した。

円高が進行していましたが、この発表で円高が止まりました。
また、日中の下落でAUD/円を1ロット買い保持しています。

 

2010年 04月 14日
ギリシャ支援の合意でユーロが相対的に上昇すると思い、
ヘッジも兼ねてEUR/CADのポジションを取りましたが、
ちょっと早かったようですね。

朝10時の休憩時にユーロ円とAUD/円が高騰していたので、
両方ともトレールへ変更後、ひと伸びして約定、大利益。
昼15時の休憩時にもAUD/円が高騰しており、
トレール後、約定。小利益。
同じ値に指値をセットしておきましたが、
夜になって届かずに上昇。
相場動向がわからなくなったので、リスクヘッジに
EUR/CADを10ロット追加で買い保持です。

21:30 米3月小売売上高(除自動車)予想前月比+0.5%→+0.6%
   米3月小売売上高 予想前年比+1.2%→+1.6%
   米3月コアCPI(消費者物価指数)予想前月比+0.1→±0.0%
   米3月CPI(消費者物価指数)予想前月比+0.1%→+0.1%
米経済指標を好感して、相場はやや上昇。

レーン欧州委員は、
「ギリシャの財政赤字は、今年は4%の縮小に向かっている」
などと発言した。

ブラウン英首相は、
「低インフレと低金利を確実にさせなければならない」
「英国経済は2011年に、3%で成長する見込み」
「英国の輸出業者は欧州内で成長加速の必要がある」
などと発言した。

バーナンキ米FRB議長は、
「米国の景気回復ペースに顕著な抑制要因が見られる」
「抑制要因は中央、地方の財政赤字や建設部門」
「米国は人民元の柔軟化で中国に圧力をかけるべき」
「人民元は過小評価と見られている」
「二番底に陥るリスクは無視できない」
「二番底リスク自体は数ヶ月前に比べ低下した」
などと発言した。

オバマ・米大統領は、
「経済は安定しているが、雇用で行うべき仕事はまだある」
「金融規制改革法案において、デリバティブを規制する必要」
と語った。

 

2010年 04月 15日
深夜に目が覚め、AUD/円を1度取引し、微利益です。

21:30 米国の4月ニューヨーク連銀製造業景況指数 予想24.00→31.86
    米新規失業保険申請件数 予想44万件→48万4000件

22:15 米3月設備稼働率 予想73.3%→73.2%
    米3月鉱工業生産 予想前月比+0.7%→+0.1%

ユーログループのユンケル議長は、
「ギリシャはEU、IMFの支援を要請していない」
「ギリシャが支援要請するとは思わない」
「ギリシャが求めているのは支援の枠組みに関する協議」
「ギリシャはユーロ下落の唯一の原因ではない」
「成長見通しの違いもユーロ安の原因」
などと述べた。

レーン欧州委員は、
「EUは19日にアテネに代表団を派遣する」
「ギリシャは複数年のプログラムを希望している」と述べた。

ギリシャ首相は、
「注目をスプレッドからそらすべきだ」
「支援の有無にかかわらず、問題に取り組む」
「ECB、IMF、欧州委員会との協力は事実」
「ECB、IMF、欧州委員会は重要な役割担う」
「支援を要請するかどうかは追って判断する」と発言。

 

2010年 04月 16日~17日
朝起きてみると昨夜下落していた様で、指値にHITして
AUD/円を1ロット買い保持していました。
また、EUR/円を2ロット買い保持です。

夜19時頃に突如として円安へ振れました。
この時にEUR/円とAUD/円を1ロットづつトレールへ変更後、約定。

中利益です。
どうやら民主党議員が何かを言ったようですね。
その後、AUD/円が下落したので成行で1ロット、
指値にHITして1ロット買い保持です。

19:12 民主党の有志議員による
「デフレから脱却し景気回復を目指す議員連盟」
(会長:松原仁衆院議員、顧問:池田元久衆院議員)
の池田議員が、
改めて円安支持や円高阻止のための介入に言及したことが
円安材料となっている。

21:30 米3月建設許可件数 予想年率62万5000件→68万5000件
   米3月住宅着工件数 予想年率61万件→62万6000件
   加2月製造業出荷 予想前月比+1.0%→+0.1%
   加2月新車販売台数 予想前月比+7.0%→+8.1%

22:55 米4月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報)予想75.0→69.5

日付が変わった後あたりから、相場は急落!
ドル/円91.8、EUR/円123.8、GBP/円141.3、AUD/円84.9
NZD/円64.9、ZAR/円12.317、AUD/CHF0.9817 の安値
まで低下。
しかし、口座の総評価額は、360~380万円を変動したのみ。
今週入れたリスクヘッジが上手く機能している様です。
この下落で指値にHITしたAUD/円を1ロット買い保持。
なにで下げたのかは↓のGS提訴のニュースが原因みたいです。

23:40 米国の証券取引委員会(SEC)は、
   米金融大手ゴールドマン・サックスを詐欺で提訴する方針を示した。
   サブプライムローン・ローン関連のCDO(債務担保証券)でのもの。
0:10 米10年債は上昇(利回りは低下)。
   米・GSが提訴された事でリスク回避姿勢が強まって
   買いが優勢になっており、
   10年債利回りは3.8%を割り込んでいる。

ダウ・ジョーンズによると、胡錦濤・中国国家主席は
「中国は段階的に変動相場制導入へ」
「中国は、管理された変動為替相場の段階的導入の原則めぐり、
 常に行動してきた」と述べたとの事。

 

 

会計 2010年

04月12日資産   59万 7,829円   総入金額 100万 5,000円

資産率           59.48      トータル   -40万 7,171円

評価損益     +348万 7,063円    評価資産 408万  4,892円

(スポット損益  +283万 3,209円   スワップ  +65万  3,854円

                     ↓

04月17日資産   46万 9,087円   総入金額 100万 5,000円

資産率        46.67(-12.81%)トータル  -53万 5,913円

損益        -12万 8,742円    日割損益  -3万 2,185円

損益率          -27.44%      日割損益率   -6.86%

勝数/敗数     7勝/1敗(7連勝中)  平均勝率       87.5%

評価損益     +325万 3,250円    評価資産 372万  2,337円

(スポット損益  +257万 1,745円   スワップ  +68万  1,505円

口座資産+スワップ累計額   115   592円

口座資産+スワップ先週比   -10万 1,091円

所感:

今週初めにCAD/円の建て直し、約15万円の口座資産を評価額へ変換。

さらに、AUD/CHF分のリスクヘッジとして、EUR/CADを22ロット買い保持。

ポジションを建てた当初は逆方向へ向かって、-20万円とかになってました。

また、このリスクヘッジもスワップヘッジポジションシミュレートを行っています。

 

スワップヘッジポジションシミュレート2-FX為替:日記

http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-7227.html

 

しかし、週の最後の最後にゴールドマン・サックス提訴のニュースから

相場が崩れて大幅下落。

ですが、今週最初に建てたリスクヘッジポジションが機能していて、

相場急落による評価額の減少を免れる事が出来ました。

EUR/円は高値で掴まされていますが、AUD/円のスワップを貰いつつ、

のんびり解消して行きたいと思います。

 

 

口座状況

2010_04_122010_04_17

通貨ペア毎の集計ウインドウがあったので追加しました。(緑色)

 

口座グラフ

2010_04_122010_04_17_2

 ※クリックすると拡大されます。

全スワップヘッジポジション 67ロット(112万通貨) 総合計 3,521円/日

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,590円/日

 ・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:93円 × 25ロット = 2,325円/日

 ・NZD/USD [0.6599] 1ロット:41円 × 6ロット = 246円/日

 ・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨) 1,100円/日

現リスクヘッジポジション 31ロット 合計 -69円/日

 ・CAD/JPY [89.4566] 1ロット:-15円 × 9ロット = -135円/日

 ・EUR/CAD [1.3636] 1ロット:3円 × 22ロット = 66円/日

AUD/CHF(買い)のスワップが、 90 → 93へ増加。利上げ効果。

NZD/USD(買い)のスワップが、40 → 41 へ増加。

EUR/CAD(買い)のリスクヘッジポジション、22ロットを新規に建てました。

 

USD/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_usdjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

EUR/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_eurjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

GBP/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_gbpjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_audjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

CAD/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_cadjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

CHF/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_chfjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/CHFチャート

2010_04_122010_04_17_audchf

 ※クリックすると拡大されます。

 

EUR/CADチャート

2010_04_122010_04_17_eurcad

 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_nzdjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/USDチャート

2010_04_122010_04_17_nzdusd

 ※クリックすると拡大されます。

 

ZAR/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_zarjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

収支グラフ

2010_04_122010_04_17_3

 ※クリックすると拡大されます。

 

収支勝率データ

2010_04_122010_04_17__01

 ※クリックすると拡大されます。

 

分析データ

2010_04_122010_04_17__02

 ※クリックすると拡大されます。

 

DB関数による集計データ

2010_04_122010_04_17__03

 ※クリックすると拡大されます。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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FX為替:2010取引」カテゴリの記事

コメント

なこさん こんばんは~

週末のネガティブなネタは、週明けも影響しそうですね・・・
昨日の動きが週末ポジション調整で止まったのか?急落の始まりなのか?状況次第では、対応方法を変更したいと思っています。

投稿: 貧乏おやじ | 2010年4月17日 (土) 19時35分

貧乏おやじさん、こんばんは~。

今回のゴールドマン・サックス提訴は、
根底にボルカールールから逃れようとしたGS追撃の意味合いもありそうですね。
GSは前に金貸し業資格を返上してボルカールール逃れを露にしてますから。

私見では相場の下落は継続か止まるのかは、
ちょっとわからないです。
そもそもリスクヘッジを取った理由が展望が見えないからですしね~。
わたしは下がれば、豪ドル/円かNZD/円を買うつもりです^^

投稿: なこ | 2010年4月17日 (土) 22時08分

なこさん、こんばんは^^

リスクヘッジ、ナイスな感じで効いたようですね♪
分からない時にヘッジをし、狙い目だけに絞ると良い結果になり易いですよね~

投稿: 魚屋 | 2010年4月17日 (土) 22時26分

魚屋さん、こんばんはです~。

ありがとうです^^
短期トレーダーなら「休むも相場」でしょうけど、
長期スワッパーには、「わからないならヘッジ」ですねw

投稿: なこ | 2010年4月17日 (土) 23時10分

ヘッジを入れようと思いだした直前のナイアガラ・・・

やられました^^;
なこさんのヘッジいい感じで効いていますね
うらやましいです^^

投稿: WIN | 2010年4月18日 (日) 12時07分

WINさん、こんばんは~。

WINさんの方はヘッジが間に合わなかったみたいですね。
どんまいです~;
去年の値動きから考えると5~6月にも高値相場は
来そうな感じですけど、
中国利上げとボルカールールは長期的施策だから、
この要素で下げるなら長引くかもしれませんね。

EUR/CADヘッジはユーロが混じってるから証拠金が高いのが難点ですけど、
スワップが微プラスなので、コスト的にはいいですね^^

投稿: なこ | 2010年4月18日 (日) 17時55分

なこさん こんばんは〰

EU財務相会談で少しは状況が改善されると思っていたら、アイスランドの噴火はきけんですね・・・

やはり、週明けは窓開けで下落しそうですね(-_-;)

投稿: 貧乏おやじ | 2010年4月18日 (日) 18時46分

貧乏おやじさん、こんばんは~。

>アイスランドの噴火はきけんですね・・・
そうですね。
ただでさえユーロが弱い時期に、
経済停滞を招く空路の閉鎖、短期間ならよいですが、
長引く様なら航空業界の業績悪化を招いて、
さらにユーロの下落から世界不況へ向かうリスクがあります。
景況感から豪ドルなどのリスク通貨は真っ先に売られるでしょうし、
注意が必要ですね~。

投稿: なこ | 2010年4月18日 (日) 19時53分

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