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2010年4月の13件の記事

2010年4月30日 (金)

実効レバレッジを低下させる(税金対策)-FX為替:戦略と計画9

・実効レバレッジを低下させる(税金対策)

 

このカテゴリは、実際にわたしが行ってきたFXの戦略と計画を綴るものです。

 

戦略計画フェーズ

戦略計画1:最初の1ヶ月間はリスク体験を行う

        2009年-1ヶ月間のリスク体験:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/fx1-fx-0e9f.html

戦略計画2:取引手法の改善を行う

        2009年-取引手法の改善:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-4ee4.html

戦略計画3:取引通貨ペアの選択を行う

        2009年-取引通貨ペアの選択を行う:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-8d7c.html

戦略計画4:スワップポジションを構築する

        2009年-スワップポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a7b2.html

戦略計画5:口座資産を黒字にする(初年度最終目標)

        2009年-口座資産を黒字にする:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-10d3.html

戦略計画6:ドバイ・ショック直撃

        2009年-ドバイ・ショック直撃:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a319.html 

戦略計画7:2010年のFX戦略(対レバレッジ50倍規制)

        2010年-対レバレッジ50倍規制:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/2010fx50-fx-e8a.html

戦略計画8:リスクヘッジポジションを構築する

        2010年-リスクヘッジポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/-fx-f691.html

戦略計画9:実効レバレッジを低下させる(税金対策)

 

2010年のFX序盤戦が進行中ですが、

今年の8月に金融庁のレバレッジ50倍規制が施行されます。

総評価益が増大した状態を保存する為、

3月25日に、CAD/円(売り)のリスクヘッジポジションを建て、

4月12日には、EUR/CAD(買い)のリスクヘッジポジションを構築しました。

 

 

実効レバレッジを低下させる

現在口座の設定はレバレッジ200倍ですが、

この倍率はレバレッジ規制により、

2010年8月に50倍 → 2011年8月に25倍へ規制され変更される予定です。

 

これに対して口座の総評価額に対するポジション倍率実効レバレッジといいます。

リスクヘッジポジションを建てる前であれば、実効レバレッジは10.61倍と、

比較的低くなってきており、問題はありませんでした。

 

リスクヘッジポジを建てる前の口座状況(2010年03月20日時点)

2010_03_152010_03_20

 ※クリックすると拡大されます。

 

しかし、リスクヘッジポジションを建ててしまった事により、

全ポジション総額が増大し、実効レバレッジが18.45倍と大幅に上昇しています。

 

リスクヘッジポジを建てた後の口座状況(2010年04月17時点)

2010_04_122010_04_17

 ※クリックすると拡大されます。

 

現状ではレバレッジ規制50倍を超える事が出来る目算ですけれど、

運用面を考えると実効レバレッジが高すぎる状態と言えます。

その実効レバレッジを下げるにはいくつかの方法があります。

 ①入金により、口座資産を増やす。

 ②トレード益により、口座資産を増やす。

 ③為替差益による、評価額を増やす。

 ④スワップ金利により、評価額を増やす。

 ⑤ポジションを切る。

上記方法の中でも、

①は入金出来る資金はなく、

③はリスクヘッジポジで流動性を下げており、

④のスワップ金利はレバレッジ規制対策に使用していて、

⑤のポジションは切りたくない状況なので、

②のトレード益によって実効レバレッジの低下を目指します。

 

 

税金対策

わたしのFX口座は外為オンラインですが、この会社は相対業者に属します。

くりっく365口座(分離課税20%)ではないので、税制は累進課税となっており、

サラリー給料外収入(確定利益-確定損失)が20万円を超えると、

確定申告の必要が発生して課税されます。

 

2010年 01月 01日時点での口座資産は、30万 612円。

単純に口座資産が50万円を超えると課税される事になります。

長い視点で見れば小額づつ課税しておいた方が良いのではありますが、

 (195万以下だと税率15%でクリック365よりも安い)

今年は課税させたくないので、税金対策を行います。

方法は、スワップポジションかリスクヘッジポジションの建て直しですね。

スワップポジとリスクヘッジポジの差が増えれば、

それだけ評価益が内封される事になるので、

積極的に口座資産を評価額へ変換していきます。

4/12と4/30にリスクヘッジポジションの建て直しを行っており、

約14万円と約21万円分、合計 約35万円分の変換は済ませています。

 (同時建て直しの関係上スプレッド分の損失が発生します)

 

スワップヘッジポジション状況(2010年 04月 30日時点)

2010_0430_4

 ※クリックすると拡大されます。

全スワップヘッジポジション 67ロット(112万通貨) 総合計 3,495円/日

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,590円/日

 ・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:93円 × 25ロット = 2,325円/日

 ・NZD/USD [0.6599] 1ロット:41円 × 6ロット = 246円/日

 ・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨) 1,100円/日

現リスクヘッジポジション 31ロット 合計 -95円/日

 ・CAD/JPY [89.4566] 1ロット:-13円 × 9ロット = -117円/日

 ・EUR/CAD [1.3532] 1ロット:1円 × 22ロット = 22円/日

4/12(約14万円分):CAD/JPY(売り)の平均建値 [87.86] → [89.4566] へ上昇。

4/30(約21万円分):EUR/CAD(買い)の平均建値 [1.3636] → [1.3532]へ低下。

 

口座状況(2010年 04月 30日時点)

2010_0430_2

 ※クリックすると拡大されます。

口座資産は減っていますが、

その分リスクヘッジポジションの評価損が減っています。

 

口座グラフ(2010年 04月 30日時点)

2010_0430

 ※クリックすると拡大されます。

口座資産を総評価額へ変換している状態が見てとれます。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2010年4月29日 (木)

AvaterGW到来!イベント開催-アヴァロン:日記

・AvaterGW到来!イベント開催 

 

ゲームポットが運営するカードゲームの「アヴァロンの鍵オンライン」。

2010年 04月 29日 ~ 05月 11日までですが

ゴールデンウィークにちなんで、アバターGet Weekイベントが開催されています。

 

アヴァロンの鍵公式HP

http://www.avalon-online.jp/

 

AvaterGW到来! 特設ページ

http://www.avalon-online.jp/event/event_100428_avatargw.html

2010_gw_01

 

イベント内容を見てみましょう。

期間中に1日1回1ゲーム中に3回の入城を達成する事で、

日替わり景品が貰えるようです。

そして、イベント期間中に皆勤(全13日)を達成すると、

 ベリーレアカードの「フィフティニー」

            (戦闘時に戦闘支援未使用で、先制と攻撃+10)

準皆勤達成(7日以上)で、

 レアカードの「バルキリークララ」(戦闘時に先制、先制避け)

上記カードが貰えます。

 

2010_gw_02

 ※AvaterGW到来!特設ページより 一部抜粋

 ※クリックすると拡大されます。

ベリーレアカードの「フィフティニー」は強力ですので、入手しておきたいですね。

 

 

また、前回イベントの桜祭りはこの様な結果になり、

桜花カードは5セットが完成。

2010___03

これで、ベリーレアカードの「バルキリー桜」が貰えますw

     (戦闘時に戦闘支援未使用で、攻撃3倍)

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2010年4月24日 (土)

2010年04月19日~04月24日 ギリシャが支援要請で一時沈着?-FX為替:2010取引016

・2010年04月19日~04月24日 ギリシャが支援要請で一時沈着?

 

2010年 04月19日
ゴールドマン・サックス提訴とアイスランド噴火から相場は下落傾向。
口座の方はリスクヘッジが機能していて、
総評価額360~370万円と安定しています。
AUD/円の指値にHITして、1ロット買い保持です。

23:00 米3月景気先行指数 予想前月比+1.0%→+1.4%

 

2010年 04月 20日
朝起きてみると、AUD/円が85円半ばまで回復していましたので、
AUD/円1ロットづつ2ロットをトレールへ変更後、約定。大利益。

夜になり、豪ドルの上昇が落ち着いてきたので、
AUD/円を1ロットづつ2ロットをトレールへ変更後約定。小利益。

10:30 豪中銀は、4月の政策会合議事録を公表した。
   その中では「金利調整を遅らせないことが賢明」
  「金利は恐らくさらに上昇が必要」といった見解が示されている。
議事録公表後、利上げの期待感から豪ドルが上昇。

22:00 加中銀は、政策金利を過去最低の0.25%で維持することを決めたが、
   7月まで政策金利を0.25%に維持する方針を解除、
  「金融政策からの景気刺激を解除し始めることは適切」とした。
この公表からカナダドルが吹き上げ、
カナダドル売りヘッジを掛けている為に、評価額が340万円台へ減少です。
そして、少し決済が早かったですね(><;

 

2010年 04月 21日
15時の休憩中に確認するとAUD/円が87円を超えていたので、
成行で約定、小利益です。

パパコンスタンティヌ・ギリシャ財務相は、
「場合によっては、
 アテネでの協議が終了する前に救済策発動もあり得る」と発言した。
この発言から一時ユーロを中心に下落。
この時に指値にHITして、AUD/円を1ロット買い保持。
また、CADメインのヘッジ逆流から、
口座の総評価額が330万円台へ低下しています。

IMFは、最新の世界経済見通し(IMF報告書)を公表した。
その報告書では日本に関して、
「デフレが再燃しているため、日銀の金融緩和政策は依然として適切」
「デフレが継続した場合、追加緩和が必要になる可能性がある」
といった見解が示されている。

22:05 IMF(国際通貨基金)は、
2010年の世界経済見通しを従来の3.9%からせ4.2%に上方修正した。

国際通貨基金(IMF)のチーフエコミストである
ブランシャール調査局長は、
「中国が人民元高を容認すれば有益となる」
「世界経済の大幅な需給ギャップは長年継続の可能性がある」
「米国の消費者は慎重さを増している」
「先進国通貨は価値低下、発展途上国通貨は価値上昇が必要になる」
などと発言した。

IMF当局者は、
「ギリシャの問題は深刻」
「多くの国が財務健全化問題に直面している」
「中国で資産バブルが崩壊するとは想定していない」
「必要な限り低金利政策を継続する事が可能」等と述べた。

 

2010年 04月 22日
日が変わってから、相場が下落。
この時に指値にHITして、AUD/円を1ロット買い保持。
その後相場が上昇したので、トレールへ変更後、約定。
小利益です。同じ所へ指値をセットしておやすみ..zzZZ

日中はやや下落気味だったようで、指値にHITして、
AUD/円を1ロット買い保持していました。
夕方にトレールへ変更後、約定。小利益ですが・・
約定した後に吹き上げました;
その後は疲れていたので、お休みです..zzZZ

 

2010年 04月 23日~24日
朝4時頃に目が覚め確認すると、下落していた様で指値にHITした
AUD/円1ロットが評価益になっていたので、トレールへ変更後、
約定。小利益ですが、トレールを振り切った後に上昇;

ギリシャ首相は、
EUとIMFに対して支援計画の発動を要請すると発表した。

パパコンスタンティヌ・ギリシャ財務相は、
「支援要請は市場の不透明感に対処するため、
 ギリシャは目先の借り入れを必要とはしていない」
「状況が整えば市場での資金調達を再開する」などと発言した。

21:30 米3月耐久財受注(除輸送機器)予想前月比+0.7%→+2.8%
   米3月耐久財受注 予想前月比+0.2%→-1.3%

23:00 米3月新築住宅販売件数 予想32万5000件→年率41万1000件

仕事疲れから早めに寝てましたが、深夜3時頃目が覚めた時に
AUD/円が高騰していました。
上げが一服した様でしたので成行で約定、小利益です。

 

 

会計 2010年

04月19日資産   46万 9,087円   総入金額 100万 5,000円

資産率           46.67      トータル   -53万 5,913円

評価損益     +325万 3,250円    評価資産 372万  2,337円

(スポット損益  +257万 1,745円   スワップ  +68万  1,505円

                     ↓

04月24日資産   50万 6,241   総入金額 100万 5,000円

資産率        50.37%(+3.70%) トータル  -49万 8,759円

損益         +3万 7,154    日割損益      7,430円

損益率           +7.33      日割損益率    +1.46%

勝数/敗数     10勝/0敗(17連勝中) 平均勝率      100.0%

評価損益     +294万 9,554円    評価資産 345万  5,795円

(スポット損益  +224万 4,199円   スワップ  +70万  5,355円

口座資産+スワップ累計額   121 1,596円

口座資産+スワップ先週比    +6万 1,004円

所感:

ギリシャの財政赤字が公表していた額よりも多かった為、

格付け会社が格付けを下げた影響から、

デフォルト懸念が最前線を駆け抜けてユーロが暴落。

ギリシャ国債利率が上昇したので、ギリシャ政府は支援を要請しました。

噂が不安を呼び国債金利が上昇、財政悪化という負のスパイラルを

食い止める為の措置です。

ひとまず相場は落ち着きましたが、根が深いですね;

 

口座の方は、CAD/円の売りとEUR/CADの買いヘッジが逆噴射

ピーク時には、総評価額が310万円台になっていました。

EUR/CADの1.33水準は間近の安値相場なので想定範囲内でしたが、

このパターンは去年のNZD/USDで味わっています。

あの時は損切り後反転急上昇して後悔したので、

 (NZD/USDの0.52~0.53水準は、今では完全にお宝ポジ)

自分を信じて長期保持します。

そもそも今回は資産管理をしっかりしているので、余力十分なのと、

 (暴落対策にトラップレートも1円幅に広げています)

2010年初の総評価額は229万円でしたから、問題なしです^^

 

 

口座状況

2010_04_192010_04_24

 

口座グラフ

2010_04_192010_04_24_2  

 ※クリックすると拡大されます。

全スワップヘッジポジション 67ロット(112万通貨) 総合計 3,477円/日

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,590円/日

 ・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:93円 × 25ロット = 2,325円/日

 ・NZD/USD [0.6599] 1ロット:41円 × 6ロット = 246円/日

 ・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨) 1,100円/日

現リスクヘッジポジション 31ロット 合計 -113円/日

 ・CAD/JPY [89.4566] 1ロット:-15円 × 9ロット = -135円/日

 ・EUR/CAD [1.3636] 1ロット:1円 × 22ロット = 22円/日

EUR/CAD(買い)のスワップが、3 → 1 へ減少。

 

USD/JPYチャート

2010_04_192010_04_24_usdjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

EUR/JPYチャート

2010_04_192010_04_24_eurjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

GBP/JPYチャート

2010_04_192010_04_24_gbpjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/JPYチャート

2010_04_192010_04_24_audjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

CAD/JPYチャート

2010_04_192010_04_24_cadjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

CHF/JPYチャート

2010_04_192010_04_24_chfjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/CHFチャート

2010_04_192010_04_24_audchf

 ※クリックすると拡大されます。

 

EUR/CADチャート

2010_04_192010_04_24_eurcad

 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/JPYチャート

2010_04_192010_04_24_nzdjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/USDチャート

2010_04_192010_04_24_nzdusd

 ※クリックすると拡大されます。

 

ZAR/JPYチャート

2010_04_192010_04_24_zarjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

収支グラフ

2010_04_192010_04_24_3

 ※クリックすると拡大されます。

 

収支勝率データ

2010_04_192010_04_24__01

 ※クリックすると拡大されます。

 

分析データ

2010_04_192010_04_24__02

 ※クリックすると拡大されます。

 

DB関数による集計データ

2010_04_192010_04_24__03

 ※クリックすると拡大されます。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2010年4月22日 (木)

トレーダー適正テストをやってみました-FX為替:日記

・トレーダー適正テストをやってみました

 

FX関係や市場情報を入手する為にネットサーフィンしていた所、

なにやら面白そうな適正テストがありました。

「トレーダー適正テスト」というモノらしいのですが、

随分昔からある適正テストみたいです。

 

トレードウィザード (トレーダー適正テストカテゴリ) 

http://www.investechno.com/

 

 

テストの設問は108もあり、関係ありそうやものやよくわからないものまであります。

そんな訳でわたしもやってみましたよ~♪

 

_01

 

可も無く不可もなくと言った所ですが、

やや潜在能力的な項目が高めですかね?

精神力や経験、感性といった後天的な項目はやや低いみたいです。

 

それにしても、

「マーケットの魔術師」と「RMG短期売買入門」がやたらとプッシュされています。

「マーケットの魔術師」は読んだ事はないですが、ちょっと気になりますね^^

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2010年4月19日 (月)

魔導アカデミー 桜祭り開催-アヴァロン:日記

・魔導アカデミー 桜祭り開催

 

ゲームポットが運営するカードゲームの「アヴァロンの鍵オンライン」。

2010年 04月 14日 ~ 04月 28日までですが

魔道アカデミー 桜祭りイベントが開催されています。

 

アヴァロンの鍵公式HP

http://www.avalon-online.jp/

 

魔道アカデミー 桜祭り特設ページ

http://www.avalon-online.jp/event/event_100414_sakura_matsuri.html

2010___01

 

それではイベント内容を見てみましょう。

入城(鍵を持って祠に3回到達)すると、桜の花びらカードが1枚貰えます。

この桜の花びらは5枚1組で桜が完成。

その完成した桜の数によってアイテムが貰えるようです。

 

2010___02

 ※クリックすると拡大されます。

 ※魔導アカデミー 桜祭り特設ページより一部抜粋

 

貰えるアイテムは、いつくかありますが・・・

桜祭りだけにVR「バルキリー桜」が入手可能となっています。

最短でも5枚のカード×5セットの25回もの入城が必要です。

難易度は高いですが、レアではなくベリーレアカードが入手可能ですので、

がんばって見ましょう~!

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2010年4月17日 (土)

2010年04月12日~04月17日 AUD/CHFに対してEUR/CAD買いヘッジ-FX為替:2010取引015

・2010年04月12日~04月17日 AUD/CHFに対してEUR/CAD買いヘッジ

 

2010年 04月12日
4月10日にギリシャ支援に300億ユーロで合意した事を受けて、
ユーロが大幅に上窓明けスタートです。
日曜日の間にAUD/CHF分のヘッジを、
EUR/CAD買いポジで取る事に決めていたので、
上窓で相場が上昇しているのを承知で6ロット買い保持です。

また、CAD/円の売りヘッジ6ロット分を、現レートへ建て替え。
口座資産は約-15万円の損失
ですが、
実質的に評価額は、スプレッド分しか減少していません。

中国警戒でAUD/円が下落した時に指値にHIT、1ロット買い保持。
EUR/円も1ロット買い保持しますが、上値が重くジリ下げ。

 

2010年 04月 13日
朝起きてみると、さらに下落したAUD/円が指値にHITし、
1ロット保持していました。
また、ヘッジに買い保持したEUR/CADは、
EURが弱くCADが強い為に逆効果です。
上窓埋めるのを待った方がよかったですね。
入れ替える為にEUR/CADを6ロット買い保持、上手くいくかな?

訪米している中国の胡錦濤国家主席が、
「人民元の上昇は米国の失業問題の解決にはつながらない」
「貿易不均衡の是正にはつながらない」
「中国は対米貿易黒字を追求していない」などと発言した。

ムーディーズのギリシャ担当アナリストは、
「ギリシャ救済策で格下げリスクは解消されない」
「ギリシャは財政再建策の完全な実行が必要」などと発言した。

16:24 民主党の有志議員による
「デフレから脱却し景気回復を目指す議員連盟」が、
参院選のマニフェスト(政権公約)策定に向けた要望案として、
「1ドル=120円前後を目安に相場が適切な水準を保つよう努力する」
という提言を発表した。

円高が進行していましたが、この発表で円高が止まりました。
また、日中の下落でAUD/円を1ロット買い保持しています。

 

2010年 04月 14日
ギリシャ支援の合意でユーロが相対的に上昇すると思い、
ヘッジも兼ねてEUR/CADのポジションを取りましたが、
ちょっと早かったようですね。

朝10時の休憩時にユーロ円とAUD/円が高騰していたので、
両方ともトレールへ変更後、ひと伸びして約定、大利益。
昼15時の休憩時にもAUD/円が高騰しており、
トレール後、約定。小利益。
同じ値に指値をセットしておきましたが、
夜になって届かずに上昇。
相場動向がわからなくなったので、リスクヘッジに
EUR/CADを10ロット追加で買い保持です。

21:30 米3月小売売上高(除自動車)予想前月比+0.5%→+0.6%
   米3月小売売上高 予想前年比+1.2%→+1.6%
   米3月コアCPI(消費者物価指数)予想前月比+0.1→±0.0%
   米3月CPI(消費者物価指数)予想前月比+0.1%→+0.1%
米経済指標を好感して、相場はやや上昇。

レーン欧州委員は、
「ギリシャの財政赤字は、今年は4%の縮小に向かっている」
などと発言した。

ブラウン英首相は、
「低インフレと低金利を確実にさせなければならない」
「英国経済は2011年に、3%で成長する見込み」
「英国の輸出業者は欧州内で成長加速の必要がある」
などと発言した。

バーナンキ米FRB議長は、
「米国の景気回復ペースに顕著な抑制要因が見られる」
「抑制要因は中央、地方の財政赤字や建設部門」
「米国は人民元の柔軟化で中国に圧力をかけるべき」
「人民元は過小評価と見られている」
「二番底に陥るリスクは無視できない」
「二番底リスク自体は数ヶ月前に比べ低下した」
などと発言した。

オバマ・米大統領は、
「経済は安定しているが、雇用で行うべき仕事はまだある」
「金融規制改革法案において、デリバティブを規制する必要」
と語った。

 

2010年 04月 15日
深夜に目が覚め、AUD/円を1度取引し、微利益です。

21:30 米国の4月ニューヨーク連銀製造業景況指数 予想24.00→31.86
    米新規失業保険申請件数 予想44万件→48万4000件

22:15 米3月設備稼働率 予想73.3%→73.2%
    米3月鉱工業生産 予想前月比+0.7%→+0.1%

ユーログループのユンケル議長は、
「ギリシャはEU、IMFの支援を要請していない」
「ギリシャが支援要請するとは思わない」
「ギリシャが求めているのは支援の枠組みに関する協議」
「ギリシャはユーロ下落の唯一の原因ではない」
「成長見通しの違いもユーロ安の原因」
などと述べた。

レーン欧州委員は、
「EUは19日にアテネに代表団を派遣する」
「ギリシャは複数年のプログラムを希望している」と述べた。

ギリシャ首相は、
「注目をスプレッドからそらすべきだ」
「支援の有無にかかわらず、問題に取り組む」
「ECB、IMF、欧州委員会との協力は事実」
「ECB、IMF、欧州委員会は重要な役割担う」
「支援を要請するかどうかは追って判断する」と発言。

 

2010年 04月 16日~17日
朝起きてみると昨夜下落していた様で、指値にHITして
AUD/円を1ロット買い保持していました。
また、EUR/円を2ロット買い保持です。

夜19時頃に突如として円安へ振れました。
この時にEUR/円とAUD/円を1ロットづつトレールへ変更後、約定。

中利益です。
どうやら民主党議員が何かを言ったようですね。
その後、AUD/円が下落したので成行で1ロット、
指値にHITして1ロット買い保持です。

19:12 民主党の有志議員による
「デフレから脱却し景気回復を目指す議員連盟」
(会長:松原仁衆院議員、顧問:池田元久衆院議員)
の池田議員が、
改めて円安支持や円高阻止のための介入に言及したことが
円安材料となっている。

21:30 米3月建設許可件数 予想年率62万5000件→68万5000件
   米3月住宅着工件数 予想年率61万件→62万6000件
   加2月製造業出荷 予想前月比+1.0%→+0.1%
   加2月新車販売台数 予想前月比+7.0%→+8.1%

22:55 米4月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報)予想75.0→69.5

日付が変わった後あたりから、相場は急落!
ドル/円91.8、EUR/円123.8、GBP/円141.3、AUD/円84.9
NZD/円64.9、ZAR/円12.317、AUD/CHF0.9817 の安値
まで低下。
しかし、口座の総評価額は、360~380万円を変動したのみ。
今週入れたリスクヘッジが上手く機能している様です。
この下落で指値にHITしたAUD/円を1ロット買い保持。
なにで下げたのかは↓のGS提訴のニュースが原因みたいです。

23:40 米国の証券取引委員会(SEC)は、
   米金融大手ゴールドマン・サックスを詐欺で提訴する方針を示した。
   サブプライムローン・ローン関連のCDO(債務担保証券)でのもの。
0:10 米10年債は上昇(利回りは低下)。
   米・GSが提訴された事でリスク回避姿勢が強まって
   買いが優勢になっており、
   10年債利回りは3.8%を割り込んでいる。

ダウ・ジョーンズによると、胡錦濤・中国国家主席は
「中国は段階的に変動相場制導入へ」
「中国は、管理された変動為替相場の段階的導入の原則めぐり、
 常に行動してきた」と述べたとの事。

 

 

会計 2010年

04月12日資産   59万 7,829円   総入金額 100万 5,000円

資産率           59.48      トータル   -40万 7,171円

評価損益     +348万 7,063円    評価資産 408万  4,892円

(スポット損益  +283万 3,209円   スワップ  +65万  3,854円

                     ↓

04月17日資産   46万 9,087円   総入金額 100万 5,000円

資産率        46.67(-12.81%)トータル  -53万 5,913円

損益        -12万 8,742円    日割損益  -3万 2,185円

損益率          -27.44%      日割損益率   -6.86%

勝数/敗数     7勝/1敗(7連勝中)  平均勝率       87.5%

評価損益     +325万 3,250円    評価資産 372万  2,337円

(スポット損益  +257万 1,745円   スワップ  +68万  1,505円

口座資産+スワップ累計額   115   592円

口座資産+スワップ先週比   -10万 1,091円

所感:

今週初めにCAD/円の建て直し、約15万円の口座資産を評価額へ変換。

さらに、AUD/CHF分のリスクヘッジとして、EUR/CADを22ロット買い保持。

ポジションを建てた当初は逆方向へ向かって、-20万円とかになってました。

また、このリスクヘッジもスワップヘッジポジションシミュレートを行っています。

 

スワップヘッジポジションシミュレート2-FX為替:日記

http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-7227.html

 

しかし、週の最後の最後にゴールドマン・サックス提訴のニュースから

相場が崩れて大幅下落。

ですが、今週最初に建てたリスクヘッジポジションが機能していて、

相場急落による評価額の減少を免れる事が出来ました。

EUR/円は高値で掴まされていますが、AUD/円のスワップを貰いつつ、

のんびり解消して行きたいと思います。

 

 

口座状況

2010_04_122010_04_17

通貨ペア毎の集計ウインドウがあったので追加しました。(緑色)

 

口座グラフ

2010_04_122010_04_17_2

 ※クリックすると拡大されます。

全スワップヘッジポジション 67ロット(112万通貨) 総合計 3,521円/日

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,590円/日

 ・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:93円 × 25ロット = 2,325円/日

 ・NZD/USD [0.6599] 1ロット:41円 × 6ロット = 246円/日

 ・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨) 1,100円/日

現リスクヘッジポジション 31ロット 合計 -69円/日

 ・CAD/JPY [89.4566] 1ロット:-15円 × 9ロット = -135円/日

 ・EUR/CAD [1.3636] 1ロット:3円 × 22ロット = 66円/日

AUD/CHF(買い)のスワップが、 90 → 93へ増加。利上げ効果。

NZD/USD(買い)のスワップが、40 → 41 へ増加。

EUR/CAD(買い)のリスクヘッジポジション、22ロットを新規に建てました。

 

USD/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_usdjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

EUR/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_eurjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

GBP/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_gbpjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_audjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

CAD/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_cadjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

CHF/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_chfjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/CHFチャート

2010_04_122010_04_17_audchf

 ※クリックすると拡大されます。

 

EUR/CADチャート

2010_04_122010_04_17_eurcad

 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_nzdjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/USDチャート

2010_04_122010_04_17_nzdusd

 ※クリックすると拡大されます。

 

ZAR/JPYチャート

2010_04_122010_04_17_zarjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

収支グラフ

2010_04_122010_04_17_3

 ※クリックすると拡大されます。

 

収支勝率データ

2010_04_122010_04_17__01

 ※クリックすると拡大されます。

 

分析データ

2010_04_122010_04_17__02

 ※クリックすると拡大されます。

 

DB関数による集計データ

2010_04_122010_04_17__03

 ※クリックすると拡大されます。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2010年4月14日 (水)

スワップヘッジポジションシミュレート2-FX為替:日記

・スワップヘッジポジションシミュレート2

 

わたしはどちらかというと、まったりスワップ派なFXトレードをしています。

前にもスワップヘッジポジションをシミュレートして、

相場が急変動した有事の状態がどのようになるかを確かめました。

前回の状態では、リーマンショッククラスの変動になると、

口座が飛ぶ計算結果となっています。

 

スワップヘッジポジションシミュレート

http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-d535.html

 

 

実の所、先週より口座状況が大幅に変わっています。

・リスクヘッジポジのCAD/円6ロットを建て直し、口座資産→評価額へ変換。

・AUD/CHFのリスクヘッジポジとして、EUR/CADを22ロット買い保持。

先の展望がどうにもわからない状態になったので、

開いていたAUD/CHF分のリスクヘッジを行う事にしました。

 ※証拠金額がかなり増加していますが、変動が少なくなるなら大丈夫な目算。

なぜEUR/CADをリスクヘッジポジションに選んだのか?というと、

現在のEUR/CADは過去レートを見ても安値水準にあり、

AUD/CHF(資源国/ユーロ圏)に対し、EUR/CAD(ユーロ圏/資源国)と

逆相関になってるからです。

また、買い保持のスワップは±ギリギリの水準だったりでお得w

2010_0412audchf

 

口座状況 (2010年 04月 14日)

2010_0414

 

スワップヘッジポジション状況 (2010年 04月 14日)

2010_0414  

それではシミュレートしてみましょう。

シミュレーター (リーマンショック最安値水準)

2010_0414__01

過去、数多くのスワッパーを飛ばした、リーマンショック最安値水準です。

前回のシミュレートより大幅に総評価額の減少幅が減っています。

EUR/CADがAUD/CHFの評価損を軽減している状態が見て取れます。

 

シミュレーター (リーマンショック微戻し水準)

2010_0414__02

リーマンショックの微戻し水準ですが、総評価額は-70万円以下です。

このくらいなら、少しの口座資産増強で耐えれますね。

 

シミュレーター (過去高騰相場)

2010_0414__03

前回と同じく過去の高騰相場ですが・・。

リスクヘッジを建てたにもかかわらず、総評価額が増額しています。

 

総評:

見事にリスクヘッジが機能している状態が確認出来ました。

しかし、長期間の視点で見ると逆相関になっていますが、

もっと短い短期の視点で見ると、必ずしも逆相関していない時があります。

これが相関のズレとなり、結構大きいズレがあるので注意が必要ですね。

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2010年4月11日 (日)

職業と脳力タイプについて-FX為替:脳力開発4

・職業と脳力タイプについて

 

このカテゴリでは自己啓発的な、思考の森や思考の海といいますか、

主に思考についての深淵を、気ままに語って行こうというカテゴリです。

 ※わたしの個人的主観において考えた話なので、

  医学的や学術的、論理的な根拠は一切ありません事をご理解下さい。

 

これまでの記事

脳力開発1:自分の考え方について

           http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/-fx-45ef.html

脳力開発2:記憶脳と思考脳

           http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/-fx-c6fc.html

脳力開発3:記憶脳と思考脳の応用力

           http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/-fx-8923.html

 

 

職業や業務と脳力タイプの関係

前回までで、記憶脳と思考脳の定義と応用力を説明しましたが、

脳力のタイプは職業と密接な関係があると睨んでいます。

思いつくまま当てはめて見ると、下記のカテゴリーに分類されました。

 

・肉体労働職 :身体能力と記憶脳タイプの併用

     職業 :スポーツ選手、職人、技術者、土木作業員など

         :身体能力と記憶脳との結び付きが強い。

 

・事務系職  :主に記憶脳タイプ

     職業 :接客、事務、レジ打ち、配送スタッフ、作業員など

         :身体操作的な結び付きがあまりなく、記憶力を活用する。

 

・管理系職  :記憶脳と思考脳タイプの併用

     職業 :弁護士、研究者、投資家、経営者、監督など

         :過去からの結果を踏まえ、次のステップを思考する。

 

・創作系職  :主に思考脳タイプ

     職業 :作家、小説家、漫画家、棋士、デザイナーなど

         :思考からの創作物を活かす。

 

 

脳力傾向別職業分布図

 

上記の職業や業務を分布図にしてみました。

2010__01_3

こんな感じになるんじゃないかな?と、個人的に思ってます。

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2010年4月10日 (土)

2010年04月05日~04月10日 豪州利上げとAUD/CHFがパリティー到達-FX為替:2010取引014

・2010年04月05日~04月10日 豪州利上げとAUD/CHFがパリティー到達

 

2010年 04月05日
オセアニアと欧州は休場で、日中はほとんど値動き無しでした。

23:00 米2月中古住宅販売成約指数 予想前月比±0.0%→+8.2%
   米3月ISM非製造業総合指数 予想54.0→55.4

ギリシャのパンガロス副首相は、
同国が抱える債務問題はユーロ圏の他の国でも起きる公算が大きく、
ポルトガルが次に危機に直面する可能性があるとの見解を明らかにした。
欧州が連帯し、借り入れコスト上昇の問題で
解決策を見出すことを望んでいるとしながらも、
「それが実現しなければギリシャの次に犠牲になるのはポルトガルだ」
と語った。
危機はユーロ圏内で拡大するかとの質問に対し
「間違いなくそう思う。ギリシャで今起きている問題は
われわれがより悪い状況にあることに起因するが、
スペインやポルトガルでも起こり得る」と述べた。

 

2010年 04月 06日
日付が変わってやや下落傾向。
高値保持覚悟で、高騰対策に1ロット買い保持です。

10時の休憩の時にAUD/円が下落していたので、1ロット買い保持。
しかし、指値に任せていた方が安く保持できましたね;

13:30 豪州中銀は、
   政策金利を0.25%引き上げ4.25%にする事を決定した。
指標で高騰した時に先ほど買い保持した1ロットを約定、小利益。

夜になり、AUD/円が評価益になったので約定、小利益です。
その後、2度ほど取引して小利益後、買い保持です。

 

2010年 04月 07日
深夜4時頃に目が覚め、確認してみるとAUD/円が高騰していたようです。
成行で約定しますが、その後も上昇し、87円台へ。
どうやらFOMC議事録が発表されていたみたいですね。
それにしてもなにが起こったのか?
AUD/CHFが0.99台へ上昇しています。
CADがドルとの1:1パリティー水準になっていますが、
AUDがCHFとの1:1パリティー近くになるとはね。

口座の総評価額も過去最高の390万円の水準を記録
少し様子を見ていましたが下がらないので、
AUD/円を1ロット高騰対策に買い保持、指値を微調整です。

3:03 FOMC議事録が発表された。
「早期の引き締めは遅れるよりもリスクが大きい」
「声明の文言は場合によっては早急な利上げを制限しない」
「また条件次第では緩和策の更なる長期化もありうる」
「高水準の失業は景気回復を抑制する」
「雇用が増加しなければ、回復は持続不可能と懸念」
「インフレ上昇の鈍化は予想以上に進む公算」

昼休みに確認すると、昼前からAUD/円が高騰していた様で、
下落中だったので高騰対策の1ロットをトレールへ変更後約定。
小利益です。

18:00 ユーロ圏2月PPI(生産者物価指数)予想前月比+0.2%→+0.1%
   ユーロ圏の10-12月期GDP(確報)予想前期比+0.1%→±0.0%

夜になり、ようやくAUD/円が下落してきた時に指値にHIT、
1ロット買い保持。
その後87円台へ回復したのでトレール後約定、小利益。

ホワイトハウスでは、オバマ米大統領
「人民元が一段と市場原理に基づくことを望んでいる」と表明した。

カナダのフレアティ財務相は、
「カナダドル上昇は予想外ではない」
「今回のカナダドル上昇は秩序だったもの」などと述べた。

イングリッシュNZ財務相は、
「NZドルのレートはより低いほうが望ましい」
「通貨高は米ドルやポンドの下落を反映したもの」という声明を示した。

ファンロンパイEU大統領は、
「ギリシャは今のところ何も要請していない」
「EUがギリシャ問題でIMFを関与させないのは奇妙。
 EUはギリシャ情勢を見守っている」
「ギリシャ政府の勇気ある政策を評価する」
などと発言した。

ギリシャのパパンドレウ首相は、
同国の信用危機は「難なく終了する」という見解を示した。

 

2010年 04月 08日
またもやギリシャ懸念が噴出してきた様でジリ下げの展開。
指値にHITしてAUD/円を1ロット買い保持していました。
10:30 豪州3月労働参加率 予想65.2%→65.1%
   豪州3月失業率 予想5.3%→5.3%
   豪州3月新規雇用者数 予想+2万人→+1万9600人

夜にかけてクロス円が下落。
指値にHITして、AUD/円を1ロット買い保持です。

21:30 米4月3日週の新規失業保険申請件数 予想43万5000件→46万件
米経済指標の好感をキッカケに相場が上昇。
AUD/円をトレールへ変更後約定、小利益です。

トリシェECB総裁は、理事会後の会見で
「政策金利は依然として適正水準」
「ユーロ圏の景気回復は依然としてまだら模様」
「インフレ期待はしっかりと抑制されている」
「中期的な物価安定は維持されている」
「経済見通しに対するリスクは拮抗している」
「銀行はバランスシートの調整が必要」
「信頼に足る財政政策が必要とされている」
「適格担保基準の段階的ヘアカット準備へ」
「適格担保の最低基準2011年もBBBで維持」
「ギリシャにとってデフォルトは問題になっていない」
「ギリシャの財政決定には納得がいく」
「ギリシャデフォルトの憶測は適切でない」
「EUサミットでのギリシャに対する決定はとても重要」
「ユーロ圏諸国は、損失を覚悟して融資すべきではない」
などと発言した。

23:21 ギリシャ第1四半期の財政赤字が約40%減少した
    と発表
されたことを受け、
ユーロが主要通貨に対して底堅く推移、
ユーロ/ドルは1.3330ドル台、ユーロ/円は124円台を回復、
ユーロ/ポンドでも0.87ポンド台後半に反発となっている。

 

2010年 04月 09日~10日
朝起きてみると相場は大幅回復していました。
どうやら昨夜23:21分のギリシャ財政赤字40%減少発表で、
デフォルト懸念が後退したからみたいです。
この結果を見ると、短期筋が仕掛けた噂だったとも思えます。

会社終了後に確認すると、クロス円が総じて高値更新中。
評価益のAUD/円1ロットをトレールへ変更後、
ひと伸びしてから約定。小利益です。

その後は指値に任せてましたが、約定せずでした。

 

 

会計 2010年

04月05日資産   57万 5,007円   総入金額 100万 5,000円

資産率           57.21      トータル   -42万 9,993円

評価損益     +305万 5,865円    評価資産 363万    872円

(スポット損益  +242万 6,086円   スワップ  +62万  9,779円

                     ↓

04月10日資産   59万 7,829円   総入金額 100万 5,000円

資産率        59.48%(+2.27%) トータル  -40万 7,171円

損益         +2万 2,822円    日割損益      +5,705円

損益率           +3.81%      日割損益率   +0.95%

勝数/敗数    10勝/0敗(69連勝中)  平均勝率      100.0%

評価損益     +348万 7,063円    評価資産 408万  4,892円

(スポット損益  +283万 3,209円   スワップ  +65万  3,854円

口座資産+スワップ累計額   125 1,683円

口座資産+スワップ先週比    +4万 6,897円

所感:

ギリシャデフォルト(債務不履行)懸念からユーロを中心に下落。

しかし、豪ドルだけはAUDの利上げによる年内5%期待から滝登りです。

その後懸念は後退しました。

また、スイス政府のCHF売りユーロ買い介入があったみたいで、

AUDがCHFに対して、一時パリティー(1:1)を達成!

ドルに対してCADがパリティー水準になっていますが、

こっちもパリティー水準になるとは予想外でした。

 

AUD/CHFパリティー到達

2010_04_09_audchf

 ※クリックすると拡大されます。

 

そして、口座の時価評価額が400万円台の大台に突入です~♪

一時、410万円の水準になっていました。

リスクヘッジで逆相関をかけていますが、まだフルにヘッジは掛けていません。

相場の上昇余地があるからです。

しかし、今回の評価額変動は相関のズレからの方が大きそうですね。

今後巻き戻す時を考えて、なにか方策を考えておかないといけないかも?

 

 

口座状況

2010_04_052010_04_10

 

口座グラフ

2010_04_052010_04_10_2

 ※クリックすると拡大されます。

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,590円/日

・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:90円 × 25ロット = 2,250円/日

・NZD/USD [0.6599] 1ロット:40円 × 6ロット = 240円/日

・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨) 1,100円/日

現リスクヘッジポジション 9ロット

・CAD/JPY [87.86] 1ロット:-15円 × 9ロット = -135円/日 差引 3455円/日

AUD/CHF(買い)のスワップが、 85 → 90へ増加。利上げ効果?

NZD/USD(買い)のスワップが、38 → 40 へ増加。

CAD/JPY(売り)のスワップが、-12 → -15 へ増加しました。

 

USD/JPYチャート

2010_04_052010_04_10_usdjpy

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EUR/JPYチャート

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GBP/JPYチャート

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AUD/JPYチャート

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CAD/JPYチャート

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CHF/JPYチャート

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AUD/CHFチャート

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NZD/JPYチャート

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NZD/USDチャート

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ZAR/JPYチャート

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収支グラフ

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収支勝率データ

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分析データ

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DB関数による集計データ

2010_04_052010_04_10__03

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※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2010年4月 8日 (木)

はじめての「アヴァロンの鍵オンライン」スターター&プレミアムキット-アヴァロン:日記

・はじめての「アヴァロンの鍵オンライン」スターター&プレミアムキット

 

ゲームポットが運営するカードゲームの「アヴァロンの鍵オンライン」。

先日発売された、「アヴァロンの鍵オンライン」 スターター&プレミアムキット。

予約購入していたので、先週には届いていました。

中身はなんでしょう~ね?

 

アヴァロンの鍵公式HP

http://www.avalon-online.jp/

 

 

パッケージ内に同梱されている紙に、

限定アイテムのシリアルNoが記載されているのを入力してみると・・・。

2010__01

 

続々とカードが授与されますw

ちょっと見てみましょう。

2010__02

レア  「ポイズンスパイク」 :後攻だが、即死能力を持つ。

Sレア 「ケルピー」      :無条件移動で通ったクリーチャーカードの手札破壊。

レア  「ダゴン」       :相手の戦闘時発動能力を無効化。

レア  「アーミーアント」   :アーミーアントの配置数で戦闘ボーナス。

 

2010__03_2

Vレア 「カリバーホーン」  :自配置数で攻撃ボーナス。

Vレア 「ブレスト伯爵」   :該当マス周囲1マス内クリーチャーの全攻撃加算。

レア  「ディスプレイス」  :ターン終了時、全配置を同マス上の自クリーチャーに。

レア  「死の鷲掴み」   :耐久上昇、同属性で攻撃HIT時即死発動。

Vレア 「リッターエリカ」  :ターン内のワープ回数で攻撃ボーナス。

 

2010__04

ほかには限定アバターがGET出来ました。

特に武器は今のところコレしかないみたいですね。

欲しいものがあるなら、買ってみてもいいかも~?

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2010年4月 4日 (日)

2010年 03月までの週足推移分析-FX為替:2010週足分析03

・2010年 03月までの週足推移分析

 

2009年 01月09日にFX取引を開始して、もうすぐ1年と3ヶ月といった所です。

2009年中には、一通りの取引スタイルを体験し、スワップポジションも構築。

    取引結果は、入金総額 100万円に対して、総評価額 229万円

           (口座資産 30万円ポジ評価額 163万円スワップ累計 35万円

    といった状況でした。(口座資産年利 -70%総評価額年利 +129%

FX取引を始めて2年目がスタート。

2010年 01月 年明けから相場が上昇しますが、月末に掛けて下落。

2010年 02月 豪州利上げ据え置きにギリシャ懸念で下落相場でした。

3月の経過をみてみましょう。

 

主な出来事

2010年 03月 03日~

ギリシャ財政懸念からユーロ&ポンドを筆頭に下落低迷。

豪州政策金利が利上げされるも追加利上げには慎重な発言の為、

全く強さを感じず低迷レンジ相場でした。

 

中盤になり、ギリシャ支援が明確になるにつれ値を戻します。

終盤には、ユーロ圏とIMFが66%と33%の割合で支援を合意。

相場が回復してきて、CAD/円が90円に乗せた為、

CAD/円の売りでリスクヘッジポジションを構築し、

スワップヘッジポジションをパッケージ化しました。

さらに、スティーブンス豪中銀総裁からの利上げ示唆を受けて、

クロス円が急回復。

米雇用統計も無難にこなして新年度へ突入です。

   2010年03月01日~06日:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/201003012010030.html

   2010年03月08~13日:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/201003082010031.html

   2010年03月15~20日:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/201003152010032.html

   リスクヘッジポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/-fx-f691.html

   2010年03月22~27日:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/201003222010032.html

   スワップヘッジシミュレート:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-d535.html

   2010年03月29~04月03日:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-d535.html

 

 

口座状況を見てみましょう

2010_03_292010_04_03

2010年 04月 03日の取引終了後の状況です。

現スワップポジション

・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:85円 × 25ロット = 2,125円/日

・NZD/USD [0.6599] 1ロット:38円 × 6ロット = 228円/日

・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨)= 1,100円/日

       合計 36ロット(81万通貨) =3,453円/日 、 103,590円/月 

現リスクヘッジポジション

・CAD/JPY [83.33] 1ロット:-12円 × 9ロット = -108円/日

AUD/CHFのスワップが、83 → 85円に増加。

CAD/JPYのリスクヘッジポジションを6ロット(売り)追加しました。

CAD/JPYの売りスワップが、-9 → -12に増加。

 

口座グラフ

2010_03_292010_04_03_2   

 ※クリックすると拡大されます。

3月に入って以降、口座の評価額が300万円の水準を維持しています。

この状態で8月のレバレッジ規制を迎える為、

リスクヘッジを掛けて評価額を保存、パッケージ化しました。

 

収支グラフ/週

2010_03__01   

 ※クリックすると拡大されます。

2月のギリシャ危機での損失を完全に取り戻しました。

絶好調ですが、この状態を維持していかないといけません。

 

損益/日 利益率/日 週足分析

2010_03__02   

 ※クリックすると拡大されます。

負けが無い為に利益率も100%を継続維持しています。

 

勝敗/日 勝率/日 週足分析

2010_03__03   

 ※クリックすると拡大されます。

最近では週による勝敗が、ハッキリしてきました。

勝ちなら100%、負けなら100%未満という具合ですが、

損切りは敗北判断した時に行う為、コントロールされた損切りとなっています。

過去5度目の勝率100%、全勝月となりました。

 

損益/取引 平均損益/取引 週足分析

2010_03__04    

 ※クリックすると拡大されます。

1取引あたりの利益額に関しても、徐々に増加傾向です。

しかし、1ロットづつでの取引を続けている限りはこの辺りが限界かも?

とはいっても、当面は1ロット取引を行っていきます。

 

月別収支データ

2010_03__05   

 ※クリックすると拡大されます。

過去から5度目の勝率100%の全勝月ですが、

利益総額は過去2番目の高利益月となりました。

中盤以降上昇相場だった影響が大きいですね。

  

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2010年4月 3日 (土)

2010年03月29日~04月03日 年初来高値相場到来-FX為替:2010取引013

・2010年03月29日~04月03日 年初来高値相場到来

 

2010年 03月29日
ユーロとポンドは上窓、ドルは下窓でスタート。
市場開放後はやや下落気味、評価益になっているAUD/円を
トレールへ変更後に出勤です。

相場はその後、トレールを下押しして約定後に上昇;
昼に評価益になっていたAUD/円をトレールへ変更。
仕事終了後に見てみると、約定された後、さらに上昇していました。
評価益のAUD/円1ロットをトレールへ変更後約定。
計3ロットの約定で、中利益です。

スティーブンス豪中銀総裁は、
「金利設定は正常に戻る必要がある」
「金利を最低水準に据え置くのは賢明ではない」などと発言した。
後で気付きましたが、どうやら朝一にこの発言から勢いづいた模様。
見てなかったので小刻み約定してしまいました;

21:30 米2月PCEコアデフレーター 予想前月比+0.1%→±0.0%
   米2月PCEデフレーター 予想前年比+1.8%→+1.8%
   米2月個人支出 予想前月比+0.3%→0.3%
   米2月個人所得 予想前月比+0.1%→±0.0%

 

2010年 03月 30日
約定されたポジの入れ替わりに指値をセットしていますが、反応なし。
今日も仕事中上昇していたようです。

家に帰ってAUD/円1ロットをトレール注文へ変更後、約定。
中利益ですが、その後再び上昇・・・;
そして、過去最高評価額の364万円を記録です。
ここまでの高値は下記の通りです。
ドル/円92.7、EUR/円125.4、GBP/円139.5、AUD/円85.3
NZD/円66.0、ZAR/円12.483、AUD/CHF0.9782

22:00 米1月S&Pケースシラー住宅価格指数 予想前月比+0.3%→+0.3%

23:00 米3月消費者信頼感指数 予想51.0→52.5

 

2010年 03月 31日
深夜に目が覚め、確認してみると一段と高騰していたようです。
口座の評価額はさらに高値記録を更新し、367万円台へ。
通貨ペアの高値は下記の状態です。
ドル/円93.0、EUR/円125.4、GBP/円140.5、AUD/円85.5
NZD/円66.1、ZAR/円12.545、AUD/CHF0.9802

18:05 中国人民銀行は、適度に緩和的な金融政策を改めて表明した。
高値停滞していた相場が、この発表で高値を更新。
保持している最後のAUD/円をトレールへ変更後、約定。中利益です。

21:15 米3月ADP雇用統計 予想+4万人→-2万3000人
ADP雇用統計の大幅悪化により、相場は下落。
この時にAUD/円を1ロット買い直します。
その下の指値、84.8にはあと4pips届きませんでした;

23:00 米月ミルウォーキー購買部協会景気指数 予想58.0→62.0
   米2月製造業受注指数予想前月比+0.5%→+0.6%

 

2010年 04月 01日
朝起きて見ると、深夜にEUR/CHFが歴史的安値1.4206まで
下落していたようです。
コレに伴いAUD/CHFも釣られて0.97の水準を割り込んでいます。
また、昨夜保持したAUD/円1ロットが高騰中だったので、
トレールへ変更後、約定。中利益。
そして、水準が下がって来てるAUD/CHFを1ロット買い保持。

23:00 米3月ISM支払価格 予想67.0→75.0
   米2月建設支出 予想前月比-1.0%→-1.3%
   米3月ISM製造業景況指数 予想57.0→59.6

 

2010年 04月 02日~03日
いつの間にか昨日の22時あたりから寝ていた様です。
現在は深夜2時前、なにやらAUD/CHFが吹き上げて指値にHITし、
約定されていました。中利益。
どうやら、スイス中銀が大規模介入を行った模様。
運良く乗れたみたいで、ラッキーでしたね。
通貨ペアの高値は下記の状態です。
ドル/円94.0、EUR/円127.5、GBP/円143.6、AUD/円86.5
NZD/円66.4、ZAR/円12.914、AUD/CHF0.9776、CAD/円93.2

スイス中銀(SNB)は、
スイスフランの急落に関してはコメントしないと表明した。

21:30 米3月製造業雇用者変化 予想+1万5000人→+1万7000人
   米3月平均時給 予想前月比+0.2%→-0.1%
   米3月失業率 予想9.7%→9.7%
   米3月非農業部門雇用者変化 予想+18万4000人→+16万2000人
薄商いの中の米雇用統計ですが、良悪混在の激しい上下動。
後追い参入したものの高値保持だった為、微利益撤退です。

 

 

会計 2010年

03月29日資産   53万 5,906円   総入金額 100万 5,000円

資産率           53.32      トータル   -46万 9,094円

評価損益     +269万   538円    評価資産 322万  6,444円

(スポット損益  +207万   892円   スワップ  +61万  9,646円

                     ↓

04月03日資産   57万 5,007円   総入金額 100万 5,000円

資産率        57.21%(+3.89%) トータル  -42万 9,993円

損益         +3万 9,101円    日割損益      +7,820円

損益率           +6.80%      日割損益率   +1.36%

勝数/敗数     8勝/0敗(59連勝中)  平均勝率      100.0%

評価損益     +305万 5,865円    評価資産 363万    872円

(スポット損益  +242万 6,086円   スワップ  +62万  9,779円

口座資産+スワップ累計額   120 4,786円

口座資産+スワップ先週比    +4万 9,234円

所感:

いつ下がるのか解らないままの高値相場が年初来高値を更新しました。

今週で短期ポジションは全て吐き出している為、

これから先はしばらく見守るしかないです。

 

また、ここ最近まで沈黙していたスイス政府が大規模介入を行った様です。

やはり、沈黙は貼り付いた介入トレーダーを振り切る為だったですね。

2010_04_02

 

口座の方は、リスクヘッジを掛けてパッケージ化しているので、

そんなに変動はありませんが・・・

リスクヘッジを掛けるタイミングが早かった様です(><;

わたしは前々から「結果的に仕掛けが早い病」という持病を持ってるみたいで、

毎度の出来事ですが、行動後にCAD/円は3円以上の上昇なのが痛いです。

また、このパッケージ化したスワップヘッジポジのシミュレートを行いました。

結果は、リーマンショッククラスの暴落でなければ大丈夫そうです。

 

スワップヘッジシミュレート-FX為替:日記

http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-d535.html

 

 

口座状況

2010_03_292010_04_03

現在の保持通貨はスワップ&ヘッジポジションのみです。

 

口座グラフ

2010_03_292010_04_03_2

 ※クリックすると拡大されます。

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,453円/日

・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:85円 × 25ロット = 2,125円/日

・NZD/USD [0.6599] 1ロット:38円 × 6ロット = 228円/日

・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨) 1,100円/日

現リスクヘッジポジション 9ロット

・CAD/JPY [87.86] 1ロット:-12円 × 9ロット = -108円/日

NZD/USD(買い)のスワップが、40 → 38 へ減少。

CAD/JPY(売り)のスワップが、-10 → -12 へ増加しました。

 

USD/JPYチャート

2010_03_292010_04_03_usdjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

EUR/JPYチャート

2010_03_292010_04_03_eurjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

GBP/JPYチャート

2010_03_292010_04_03_gbpjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/JPYチャート

2010_03_292010_04_03_audjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

CAD/JPYチャート

2010_03_292010_04_03_cadjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

CHF/JPYチャート

2010_03_292010_04_03_chfjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/CHFチャート

2010_03_292010_04_03_audchf

 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/JPYチャート

2010_03_292010_04_03_nzdjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/USDチャート

2010_03_292010_04_03_nzdusd

 ※クリックすると拡大されます。

 

ZAR/JPYチャート

2010_03_292010_04_03_zarjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

収支グラフ

2010_03_292010_04_03

 ※クリックすると拡大されます。

 

収支勝率データ

2010_03_292010_04_03__01

 ※クリックすると拡大されます。

 

分析データ

2010_03_292010_04_03__02_2

 ※クリックすると拡大されます。

 

DB関数による集計データ

2010_03_292010_04_03__03

 ※クリックすると拡大されます。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2010年4月 2日 (金)

スワップヘッジポジションシミュレート-FX為替:日記

・スワップヘッジポジションシミュレート

 

わたしはどちらかというと、まったりスワップ派なFXトレードをしています。

2010年 03月 25日に保持しているスワップポジションに対して、

リスクヘッジを掛け、スワップポジションに蓋をしました。

約1年の間複数通貨の値動きを見てきた感覚でポジションを構築しましたが、

実際の有事の際にどの様な状態になるのかはわかりません。

そこで、ポジションに評価額計算を設定し、想定レートから試算してみました。

 

まずは、スワップ&リスクヘッジポジションを見てみましょう。

 

スワップ&リスクヘッジポジション

2010_0325_

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,453円/日

・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:85円 × 25ロット = 2,125円/日

・NZD/USD [0.6599] 1ロット:38円 × 6ロット = 228円/日

・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨) 1,100円/日

現リスクヘッジポジション 9ロット

・CAD/JPY [87.86] 1ロット:-12円 × 9ロット = -108円/日

 

スワップポジションとリスクヘッジポジションの、

各通貨ペアの相関イメージ図です。

2010_0325__2

相関イメージ図の見方

 ・各矢印通貨がメインで動いている時は、矢印通りの変動をする。(大)

 ・資源国カテゴリに属して、角度の違う通貨はある程度相関変動する。(中)

   (AUD・NZD・ZAR・CAD) ※売り買い逆になると青赤の色が逆転する

 ・キャリーカテゴリの変動は多少の相関はあるが独立性が高い。(小)

   (JPY・USD・CHF)    ※売り買い逆になると青赤の色が逆転する

 

スワップヘッジポジションのシミュレート

構築したポジションがどの程度の耐久力を持つか知る為に、

上記のポジション状態を元に、

各状態に於ける評価額がどの程度変動するのかを、

シミュレートしてみます。

2010年 04月 02日 現在の状態

_

 ※クリックすると拡大されます。

去年の7月以降から構築したポジションですが、

構築レートとの乖離は結構あるものなんですね。

 

2008年 10月 20日 リーマンショック1 暴落最低水準

_1

 ※クリックすると拡大されます。

さすがにリーマンショックの最安値水準です。

現在の口座の時価評価額(約360万円)を振り切っています。

しかし、リスクヘッジによって資産減少が抑えられているのは判ります。

 

2008年 11月17日 リーマンショック2 最安値より微戻し水準

_2

 ※クリックすると拡大されます。

最安値水準より少し戻しただけの水準ですけれど、

口座の時価評価額の減少度合いはかなり違います。

この水準だと、ほぼ現在の口座の時価評価額(約360万円)と釣り合っています。

逆に言えば、トレードとスワップでもう少し口座評価額を増やせば、

耐える事が可能な水準と言えるでしょう。(強制ロスカット額分)

 

2007年 10月 29日 過去高騰相場(お・ま・け)

__2

  ※クリックすると拡大されます。

これでもか!というくらいに高値水準です。

現在の相場水準よりも口座の時価評価額が2倍くらいになっています。

ここまで相場は回復するのでしょうか?

 

総評:

スワップポジションにリスクヘッジポジションで蓋をして、

相場からの変動率が少ないパッケージ化した状態にありますが、

シミュレートした感じでは、リーマンショッククラスの暴落でなければ耐えれそうです。

この状態を維持するだけでもスワップ金利が加算されますが、

それだけでは、レバレッジ規制の影響で2年は口座の耐久力はあがりません。

やはり、トレードを行って口座を増強する必要がありますね。

とりあえずリスクヘッジは上手く行っている様でひと安心です。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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