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2010年5月23日 (日)

強制ロスカット、そして再スタート-FX為替:戦略と計画11

・強制ロスカット、そして再スタート

 

このカテゴリは、実際にわたしが行ってきたFXの戦略と計画を綴るものです。

 

戦略計画フェーズ

戦略計画1:最初の1ヶ月間はリスク体験を行う

        2009年-1ヶ月間のリスク体験:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/fx1-fx-0e9f.html

戦略計画2:取引手法の改善を行う

        2009年-取引手法の改善:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-4ee4.html

戦略計画3:取引通貨ペアの選択を行う

        2009年-取引通貨ペアの選択を行う:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-8d7c.html

戦略計画4:スワップポジションを構築する

        2009年-スワップポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a7b2.html

戦略計画5:口座資産を黒字にする(初年度最終目標)

        2009年-口座資産を黒字にする:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-10d3.html

戦略計画6:ドバイ・ショック直撃

        2009年-ドバイ・ショック直撃:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a319.html 

戦略計画7:2010年のFX戦略(対レバレッジ50倍規制)

        2010年-対レバレッジ50倍規制:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/2010fx50-fx-e8a.html

戦略計画8:リスクヘッジポジションを構築する

        2010年-リスクヘッジポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/-fx-f691.html

戦略計画9:実効レバレッジを低下させる(税金対策)

        2010年-実効レバレッジを低下させる:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-77ee.html

戦略計画10:ユーロ(欧州)不信で非常事態

        2010年-ユーロ(欧州)不信で非常事態:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/-fx10-9b07.html

戦略計画11:強制ロスカット、そして再スタート

  

2010年のFX中盤戦に突入し、FXのレバレッジ規制施行まで残り2ヶ月。

これまで順調に運用していた口座が致命的なミスにより強制ロスカットされました。

 

 

2010年 05月 19日
朝起きて見ると、相場が酷い事になっていました。
ドル/円91.9、EUR/円111.8、GBP/円131.2、AUD/円79.0
NZD/円63.3、CAD/円88.2、CHF/円79.8、ZAR円11.880
AUD/CHF0.9893、EUR/CAD1.2645

落ちたのはユーロを筆頭にクロス円、回復と見せかけて落としてきました。
豪ドルの利上げ休止示唆がここに来て非常に痛いです。
口座の総評価額も150万円の水準まで低下、
すぐに160万円台へ戻しました。
先日のEUR/CAD買戻しは裏目に出ましたが、
NZD/円を決済していたのでほっと一息です。
原因は↓なのかな?

ブリューデレ独経済相は、
  「空売り規制規制をすぐに導入することは、可能」
   との見解を明らかにした。
メルケル・独首相は、
  「金融取引税を支持、G20でも支持するよう求める」と述べた。
ショイブレ独財務相は、
  「独金融機関に対し、空売り規制を実施する」と発表した。

日中は売り買い交錯しつつジリ下げでしたが、
16時過ぎから夜にかけて豪ドル主導で急落し、下記安値をつけました。
ドル/円91.0、EUR/円110.8、GBP/円129.7、AUD/円76.4
NZD/円61.4、CAD/円86.5、CHF/円79.1、ZAR円11.543
AUD/CHF0.9652、EUR/CAD1.2645

それまで口座の総評価額が130~150万円を推移していましたが、
ピークでは一時90万円台に低下、もう余裕はありません
昨日までの下落は想定していましたが、
昨日の深夜以降の下げは完全に想定外です(><;
また、EUR/CADの安値6ロットは評価益になった時に微益撤退
損なく手放せるので、証拠金額を減少する為の措置です。

しかし、失敗した模様。
手放した後、ダダ上げです;
そして再びAUD/円が76円台へ突入!
緊急両建てする為、AUD/円を売ろうと思ったら間違って買い;
即損切りして、-4,000円の損失後。
6ロット売り保持です。
ここまで豪ドルが下げる理由がわかりませんが、
スイス政府の介入援護が心強いです^^;
その後、ユーロ/円を損切りして約-13万円の損失

 

2010年 05月 20日
強烈な値動きの一夜が明けた日中は、ジリ下げ相場。
さらに14時~15時にかけて豪ドル/円が75.0の安値に到達。
口座の方は昼に10万円の追加入金もあり、無事でした。
家に帰ってからヘッジのCHF/円4ロットを解消し、小利益。
少し下落したタイミングでAUD/円を2ロット買い保持です。
その後、AUD/USDを2ロット買い保持

21:30 米新規失業保険申請件数 予想44万件→47万1000件

しかし、その後も豪ドル/円はひたすら下げます。
22時時点での安値は、
ドル/円90.5、EUR/円111.5、GBP/円129.0、AUD/円74.6
NZD/円60.5、CAD/円84.8、CHF/円78.5、ZAR円11.207
AUD/CHF0.9469、EUR/CAD1.2872

ここで、ZAR/円を1ロット買い保持

その後ご飯を食べていると相場が急転、
あまりの急激な下げに、踏ん張っていた口座が強制ロスカットです(><;
この急落での安値は、
ドル/円88.9、EUR/円109.4、GBP/円126.7、AUD/円72.5
NZD/円58.8、CAD/円82.9、CHF/円77.0、ZAR円10.933
AUD/CHF0.9400、EUR/CAD1.2872

2010_0519__01_2

2010_0519__02

少しの間呆然自失状態でしたが、
残った口座資産を使って、昨日までの口座のコアパーツを回収
2010_0519__03_3

頭痛が酷いのでお休みです..zzZZ

 

2010年 05月 21日~05月 22日
朝起きてみるとやや評価損が膨らんでいましたが、問題はなし。
日中に豪ドルが高騰していたのでCAD/円3ロットのヘッジを構築。
AUD/USDも買って見ましたが、こっちはイマイチです。
また、EUR/CADを1ロットヘッジとして買い保持。
その後、AUD/円を1ロット取引して少利益です。

 ※上記内容は当時メモした事、そのままの状態です。

 

 

当時の状態と行動&心理分析

↑の状況と判断から分析すると、致命的なミスをいくつも重ねています。

 ①短中期トラップポジションを切らないで保有している。

 ②5/19に、AUD/円(売り)の緊急多量ヘッジを立てれるチャンスを見送っている。

 ③5/19の時点で、EUR/CAD6ロットのヘッジポジを切っている。

 ④5/20の時点で、暴落を乗り切ったと判断し、ヘッジの建て直しをしている。

 ⑤5/20の時点で、暴落を乗り切ったと判断し、買い増ししている。

この事から1つの事が結論付けれます。

 ・ドイツの空売り規制発表の重篤性を、少なくとも1段階以上誤認識している。

会社勤めと副業のFXとを兼業しているわたしには、

金融業で食べている事による「金融視点」が欠落していて、

状況の認識を1段階以上甘く見積もっていた事が原因と思われます。

今回の危険性に対する措置として、

1度の暴落、2度目の想定外を考慮していました。

しかし現実には、19日の暴落、20日の急落、ダウ暴落下落、パニック売りと、

明らかに考慮していた想定外を超えています。

 

また、この認識のズレを発生させた要因として、

ドバイ・ショック、2月のギリシャ危機で損切りしない方が良かった結果になった事。

わたし自身の慢心と思い上がりがありますね。

ちなみに、5月に入るまでの戦略計画でリスクヘッジの構築など、

今回の出来事を乗り越える為の施策を行っており、問題は無し。

問題といえるのは、スワップポジ口座とトラップ口座を分けていなかった点と、

今回の危機に関する誤認識に集約されると思います。

 

 

再スタートと今後の戦略計画

強制ロスカットで口座は真っ白、口座資産も35万円になりましたが、

規模を縮小したポジションの構築を行うことは、何とか出来ました。

 

2010年 05月22日取引終了後の口座状況

2010_05_172010_05_22

全スワップヘッジポジション 25ロット(52万通貨) 総合計 2,059円/日

現スワップポジション 20ロット(47万通貨) 合計 2,083円/日

 ・AUD/CHF [0.9455] 1ロット:98円 × 9ロット = 882円/日

 ・AUD/JPY [73.30] 1ロット:98円 × 2ロット = 196円/日

 ・AUD/USD [0.8294] 1ロット:93円 × 2ロット = 186円/日

 ・NZD/USD [0.6675] 1ロット:39円 × 4ロット = 156円/日

 ・ZAR/JPY [11.2877] 1万通貨:22円 × 3ロット(50万通貨) 660円/日

現リスクヘッジポジション 5ロット 合計 -24円/日

 ・CAD/JPY [84.81] 1ロット:-8円 × 3ロット = -24円/日

 ・EUR/CAD [1.3272] 1ロット:0円 × 2ロット = 0円/日

 

当面の問題はこの危機を乗り切る事ですが、

8月にはレバレッジ規制50倍が施行されますので、プランを考えます。

 

以前よりは時間がなくなりましたが、8月まで約2ヶ月の期間があるので、

この期間を有効に使う為、戦略計画4・7でのハイレバスワップ戦略を続行

8月時点で相場が現時点より下がっておらず、

スワップを維持出来てるなら、約12万円のスワップが期待出来ます。

そして、7月末に証拠金増額で危険な分を切る計画で進めます。

もはや後が無い状況ではありますが、

下手にやり方を変えるよりは今までのノウハウを活用出来ます。

また、累積スワップも無くなっているのと今回の経験から、

危機管理(ヘッジ構成)と資産管理(運用割合)を厳密にしていく必要があります。

 

非常に高い勉強代となってしまいましたが、

今回でリーマンショッククラスの暴落と渾身の口座の強制ロスカットを体験。

この経験を軸に危機管理を見直す事が重要ですね。

どこまで実現出来るかわかりませんが、がんばって行きます~!

 

追記(5/25):

その後、スペインで財政懸念が噴出、

相場がユーロ・ショック水準に戻った為、スワップポジションを全決済。

約-15万円の損失が発生。

当面はスキャルピングでの取引を行う事にしました。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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コメント

ロスカットはつらいですよね。

私も経験があるからわかりますがそこからどうするかが勝負です。

ナコさんはきちんと考えているのでこれから利益がでてくるといいですね。

よろしくお願い致します。

投稿: takeshi | 2010年5月23日 (日) 09時18分

takeshiさん、はじめまして。

ありがとうございます~。
失敗をした事は仕方ないですが、
その失敗を繰り返さず糧に出来れば、
今後得るものの方が大きくなりますね。
がんばりますです~。

投稿: なこ | 2010年5月23日 (日) 15時13分

ナコ様、こんばんは。
今回は大変なことになりましたね。
でも、ナコ様のことですから、すぐお宝ポジができますよ、がんばってくださいね。ふふふ

投稿: 井口 | 2010年5月23日 (日) 18時26分

なこさん、こんばんは~

これを一度経験しないと、調子が良くなれば慢心が入るのは自然ですよね…
この経験を活かし、今後更に厳格な運用を続けたいものですね^^

投稿: 魚屋 | 2010年5月23日 (日) 19時34分

井口さん、こんばんは~。

ありがとうです。
でも、お宝ポジは狙って取れるものではないので、
まずは慎重で安定した取引をしていきたいと思います。


魚屋さん、こんばんは~。

このまま成長せずに繰り返すか、
ここを乗り越えて一歩進化出来るかの所ですね。
先の事はわからないし、
なにが起こってもそれが相場をいう事を心に止めて、
精一杯乗り越えて行きたいです。

投稿: なこ | 2010年5月23日 (日) 20時01分

私はドイツの空売り規制などよりも、今回のギリシアショックそのものを甘く見ていました
ギリシアは名前が売れている割には経済弱小国だから、そんな重大なことにつながるとは思っていませんでした

投稿: WIN | 2010年5月23日 (日) 20時37分

WINさん、こんばんはです。

どうもギリシャはユーロ圏の中でもちょっと特殊な状態みたいですね。
スペインやポルトガルとかと相互に国債が網状態になってるようです。
だからギリシャが落ちるとスペインやポルトガルに波及する。
スペインやポルトガルがギリシャに引っ張られると、
ユーロ圏そのものが揺らぐ構図のようです。

あとは統一通貨の特性といいますか、
同通貨圏での格差を為替で吸収出来ない構成になる為、
裕福国と貧困国が出来るのは必然になってしまう。
1国内に裕福層と貧困層が2極化してしまう様にね。
この事からユーロが信認を得るには、
ギリシャがユーロから離脱?と噂されてるっぽいです。

投稿: なこ | 2010年5月23日 (日) 20時47分

なこさん こんばんは(^-^*)/

お久しぶりです
GW明けから仕事に振り回されているのもあり、為替相場に参加をしていません…

当初は、月末辺りに再開するつもりでしたが、まだまだ余裕が出来ずにいます。

もう少し落ち着いたら戻るつもりなので、それまで待ってくださいね

投稿: 貧乏おやじ | 2010年5月25日 (火) 21時11分

貧乏おやじさん、こんばんは~。

仕事が大変そうですね。
無理はしないでください^^
そして、こちは滅多メタのぼろぼろにやられてますw
仕切りなおしてコツコツ行くしかないですね。

投稿: なこ | 2010年5月25日 (火) 23時25分

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