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2010年5月 8日 (土)

2010年05月03日~05月08日 リーマンショッククラスの大暴落-FX為替:2010取引018

・2010年05月03日~05月08日 リーマンショッククラスの大暴落

 

2010年 05月03日
【ブリュッセル時事】
欧州単一通貨ユーロを採用している16カ国は2日、
ブリュッセルで緊急の財務相会合を開き、
財政危機に直面するギリシャに対し、
国際通貨基金(IMF)との協調により、
今後3年間で総額1100億ユーロ(約13兆7500億円)を
融資することで合意した。
ユーロ圏が800億ユーロ、IMFが残り300億ユーロを負担する。
ギリシャは増税や年金給付の見直し、
公務員の人件費圧縮を通じ、財政の抜本的な立て直しに取り組む。

事前のニュース通りにギリシャ支援は支援合意に至りました
ギリシャの返済能力という問題はあるものの、
ギリシャ問題は一時保留かな?
という事で、CAD/円を1ロット買い保持してみましたが、
ジリ下げ、さらに少し下がった所でもう1ロット買い保持です。
しかし、支援合意したはずのユーロは1円程度下落;

夕方の欧州タイムになりユーロはジリ上げ。
19時頃少し上昇したので、AUD/円とCAD/円1ロットづつを
トレールへ変更後、CAD/円のみ約定。
それから少ししてCAD/円の1ロットも評価益になったので成行で約定。
上値が重いので小利益撤退です。
また、AUD/円のトレールも約定され、小利益です。

しかし、その後は相場が上昇。
評価益になったAUD/円1ロットをトレールに変更後、約定。小利益。
どうにもこの自分の特性からは逃れられないみたいです(><;

21:30 米3月PCEコアデフレーター 予想前月比±0.0%→+0.1%
   米3月PCEデフレーターは予想前年比+2.0%→+2.0%
   米3月個人支出 予想前月比+0.6%→+0.6%
   米3月個人所得 予想前月比+0.3%→+0.3%
23:00 米3月建設支出 予想前月比-0.3%→+0.2%
   米4月ISM支払価格 予想75.0→78.0
   米4月ISM製造業景況指数 予想60.0→60.4
米経済指標の好感から米ドルが続伸、クロス円は総じて下げました。
この下落でAUD/円が指値にHITし1ロット買い保持です。

 

2010年 05月 04日
日付が変わった1時頃にクロス円が高騰してきたので、
評価益になったAUD/円1ロットをトレール後、約定。小利益。

13:30 オーストラリア中銀は、
   政策金利を0.25%引き上げ4.50%にする事を決定した。
RBAのスティーブンス総裁は、
金利は今や平均に近い水準に達し、
昨年10月の3%からここまでの利上げは大幅な調整だったと表明
した。

AUDが利上げされたものの、連日の利上げ休止示唆と材料出尽くし、
さらにユーロ主導で下落傾向。(第1段階の利上げ終了示唆)
各1ロットづつ成行で4ロット、指値で3ロット買い保持。
NYダウの下落なども影響して、一気に下げました。

23:00 米3月中古住宅販売成約指数 予想前月比+5.0%→+5.3%
   米3月製造業受注指数 予想前月比-0.1%→+1.3%

ギリシャでは、
欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)による
融資と引き換えに求められている歳出削減計画に抗議し、
公務員が48時間の全国ストに入った。
歳出削減に向けた政府の実行力があらためて問われている。
スト突入により、官公庁、税務署、学校、病院などが閉鎖され、
公共サービスが停止している。
正午ごろには、公務員50万人が加入する
労組ADEDYが議会の外でデモ集会を開催。
ADEDYを率いるSpyros Papaspyros氏は
「われわれは生活水準の急激な低下が終わることを望む」と語った。
デモへの参加者はいまのところ数万人にとどまっているが、
5日にはゼネストが予定されている。

EUやIMFの支援と引き換えに政府が緊縮策を決定したことなどを受け、
教師らが国営テレビ局に乱入するなど、抗議活動が相次いでいる

また、アテネの中心部では財政緊縮策に反対する軍人約150名が
デモ行進を行った。

IMF広報官は、
4日、9日にIMF理事会を開催し、ギリシャ支援のため、
総額400億ドルのスタンドバイ協定を承認することを明らかにした。
また同広報官は、理事会終了後に声明を発表するとも述べた。

 

2010年 05月 05日
日中は平静を保っていましたが、夜になりユーロ主導でジリ下げ。

21:25 米4月ADP雇用統計 予想+3万人+3万2000人
23:00 米4月ISM非製造業総合指数 予想56.0→55.4
23時頃にはユーロが一段安の展開になり、
EUR/円120.6まで下落。
この時に指値にHITして、AUD/円を1ロット買い保持です。

 

2010年 05月 06日
ギリシャでのデモとストからギリシャ国民の反発を嫌って、
ユーロが下げ止まりません。
体調が悪いので会社を早退。

21:30 米5月1日週新規失業保険申請件数 予想44万件→44万4000件
   米1-3月期単位労働コスト(速報値)予想前期比年率 -0.7%→-1.6%
   米1-3月期非農業部門労働生産性(速報値)
        前期比年率予想+2.6%→+3.6%

レーン欧州委員は、
「危機はユーロ圏全体に関与している」などと発言した。

トリシェECB総裁は、
「ECBの金利は適正な水準」
「物価動向は引き続き緩やかな動きに」
「最新のデータは景気回復の継続を確認」
「経済は今年、緩やかなペースで拡大へ」
「ユーロ圏の経済成長は均一にならない可能性がある」
「経済成長は加速しつつある模様」
「経済環境は不透明な状況」
「下押しリスクは保護主義と世界の不均衡」
「物価リスクは幾分か上方向に傾斜」
「ギリシャはデフォルトに陥らない」
「ECBは秩序あるデフォルトについて協議しなかった」
「ギリシャ赤字削減の要請はECBが全会一致」
「ギリシャのデフォルトは全くの論外」
「ギリシャへの担保基準変更は過半数が賛成」
「ギリシャとポルトガルは同じ船に乗り合わせていない」
「欧州の格付け機関の必要性について立場決めていない」
「スペインはギリシャと異なる」
「ECBは警戒をもって出来事を見守る姿勢にあリ、
 措置実行を極めて警戒して見守っていく」
「ギリシャ・プログラムについて政策委員会は全会一致」
「ユーロは莫大な恩恵をもたらした」
「ユーロは一方で責任ある態度を求める」
などと発言した。

メルケル独首相は、下落に歯止めがかからないユーロについて
「ユーロは非常に深刻な状況下にある」と指摘した。

IMF(国際通貨基金)アトキンソン広報ディレクターは、
「ギリシャ融資は十分だと確信している」
「ギリシャのデフォルトは選択肢にない」
「ギリシャ融資にどの通貨を使うかは不明」
「他の欧州諸国も財政健全化を迅速に実行を」などと述べた。

ユーロが一段と安値を更新、ここまでの安値は、
ドル/円93.2、EUR/円118.4、GBP/円139.5、AUD/円83.75
NZD/円66.9、CAD/円89.75、ZAR/円12.062
AUD/CHF0.9937、EUR/CAD1.3126

ユーロ/円の1ロットと多量保持のAUD/円の影響で、
口座の評価額も280万円台まで減少

 

2010年 05月 07日~05月 08日
日付が変わってポンドとユーロが暴落、ここまでの安値は、
ドル/円92.0、EUR/円116.5、GBP/円136.7、AUD/円81.9
NZD/円65.5、CAD/円87.98、ZAR/円11.772
AUD/CHF0.9894、EUR/CAD1.3126

この暴落で指値と成行によりAUD/円を1ロットづつ買い保持。
それにしても、殺人的な相場です。
リーマンショック後の相場を経験していないと対応出来ませんね。
一時、口座の総評価額が260万円台になってましたが、
スワップ通貨とリスクヘッジ通貨の選定がよかったですね。
AUD/CHFとEUR/CADはたいして変わらず、
CADヘッジで目減りを減衰しているのが確認出来ました。

朝起きると、口座の総評価額は240万円台に下がってました。
安値を見てみると・・・。
ドル/円87.9、EUR/円110.4、GBP/円129.6、AUD/円76.7
NZD/円61.8、CAD/円81.9、ZAR/円11.043
AUD/CHF0.9702、EUR/CAD1.3126

まさに殺人的な相場。
原因はどうやら、米銀シティのミリオン(100万)をビリオン(10億)の
誤発注の様
です。
60%以上変動した株は取引キャンセルされるようですが、
余波で暴落したFXでは救済はないようです。
また、成行でAUD/円を1ロット買い保持です。

ドイツの上院議会は、ギリシャ支援法を可決した。

21:30 米4月製造業雇用者変化 予想+2万人→+4万4000人
   米4月平均時給 予想前月比+0.1%→±0.0%
   米4月失業率 予想9.7%→9.9%
   米4月非農業部門雇用者変化 予想+19万人→+29万人

 

 

会計 2010年

05月03日資産   32万 1,334円   総入金額 100万 5,000円

資産率           31.97      トータル   -68万 3,666円

評価損益     +373万 5,226円    評価資産 405万  6,560円

(スポット損益  +300万 3,960円   スワップ  +73万  1,266円

                     ↓

05月08日資産   33万 1,128円   総入金額 100万 5,000円

資産率        32.94%(+0.97%)  トータル  -67万 3,872円

損益             +9,794円   日割損益      +4,897円

損益率            +3.04%    日割損益率   +1.52%

勝数/敗数      5勝/0敗(8連勝中) 平均勝率      100.0%

評価損益     +225万 4,870円    評価資産 258万  5,998円

(スポット損益  +146万 1,744円   スワップ  +76万  3,126円

口座資産+スワップ累計額   109 4,254円

口座資産+スワップ先週比    +4万 1,654円

所感:

ギリシャデフォルト懸念で相場が下落した後の一服したタイミングで、

米シティ銀行の誤発注から米株価が急激な下落。

 (↑に反応した超高速のアルゴリズム取引が下落を増幅したらしい)

あまりの下げにストップを巻き込みロスカット注文を誘発し、

市場はパニック状態、NYダウも一時10,000ドルを割り込む事態。

結果としてリーマンショッククラスの大暴落となりました。

 (ダウ下落が1000ドル近くは、リーマンショックを超える下落)

 

わたしは1時過ぎまでは起きていて、豪ドル/円の1円刻み買い下がり。

成行で1ロット買い保持した後、1円下に指値をセットして休みましたが、

まさか76円台にまで下落していたとはね。

最安値水準では、口座の評価額も200万円を切っていたでしょう。

幸い少し前に建てたリスクヘッジが機能して含み損以外に問題はありません。

備えあれば憂いなしですが、リーマンショック後の相場変動を体験していなければ、

わたしもロスカットされていた可能性が高いです。

またもや「結果的にワンテンポ行動が早い」状態になりました。

なんだかこの自己特性って、凄まじいものがありますね・・・。

  

暴落時の各通貨チャート

2010_05_07__usdjpy

2010_05_07__eurjpy

2010_05_07__audjpy

 

追記:

シミュレーターでギリシャ&誤発注暴落の最安値状態を確認した所、

短中期ポジ  -134万 6,096円   ポジション合計 89万 4,602円

スワップポジ  160万 5,530円   口座資産    33万 1,128円

ヘッジポジ     63万 5,167円   スワップ累計  75万 2,533円

                         総合計     197万 8,263円

 (EUR/CADの値のみ最高値、残り全ては最安値で計算しています。)

  ※修正:口座資産の加算が抜けていました。

上記状態になっていた事が判明しました。

強制ロスカット値は、     43万 7,112円 ですので、全然大丈夫。

レバレッジ50倍試算だと、174万 8,448円(4倍)となります。

2010_0507

 

 

口座状況

2010_05_032010_05_08

 

口座グラフ

2010_05_032010_05_08_2

 ※クリックすると拡大されます。

全スワップヘッジポジション 67ロット(112万通貨) 総合計 3,531円/日

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,590円/日

 ・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:93円 × 25ロット = 2,325円/日

 ・NZD/USD [0.6599] 1ロット:41円 × 6ロット = 246円/日

 ・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨) 1,100円/日

現リスクヘッジポジション 31ロット 合計 -59円/日

 ・CAD/JPY [89.4566] 1ロット:-9円 × 9ロット = -81円/日

 ・EUR/CAD [1.3532] 1ロット:1円 × 22ロット = 22円/日

CAD/JPY(売り)のスワップが、-11 → -9へ減少。

 

USD/JPYチャート

2010_05_032010_05_08_usdjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

EUR/JPYチャート

2010_05_032010_05_08_eurjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

GBP/JPYチャート

2010_05_032010_05_08_gbpjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/JPYチャート

2010_05_032010_05_08_audjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

CAD/JPYチャート

2010_05_032010_05_08_cadjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

CHF/JPYチャート

2010_05_032010_05_08_chfjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

AUD/CHFチャート

2010_05_032010_05_08_audchf

 ※クリックすると拡大されます。

 

EUR/CADチャート

2010_05_032010_05_08_eurcad

 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/JPYチャート

2010_05_032010_05_08_nzdjpy_2

 ※クリックすると拡大されます。

 

NZD/USDチャート

2010_05_032010_05_08_nzdusd

 ※クリックすると拡大されます。

 

ZAR/JPYチャート

2010_05_032010_05_08_zarjpy

 ※クリックすると拡大されます。

 

収支グラフ

2010_05_032010_05_08_3

 ※クリックすると拡大されます。

 

収支勝率データ

2010_05_032010_05_08__01

 ※クリックすると拡大されます。

 

分析データ

2010_05_032010_05_08__02

 ※クリックすると拡大されます。

 

DB関数による集計データ

2010_05_032010_05_08__03

 ※クリックすると拡大されます。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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FX為替:2010取引」カテゴリの記事

コメント

雇用統計前にスーパーショックが来るとは、為替の世界は恐ろしいです^^;

ショートヘッジ通貨を探している間にやられました
悔しいけど、いい経験だと思って頑張ります
口座が1つ飛んだくらいじゃ、めげません!

投稿: WIN | 2010年5月 8日 (土) 15時05分

WINさん、こんばんは~。

あの暴落は誰もが想定外だったのではないでしょうか?
タイミングが最悪ですよね。
ギリシャ懸念で下げに下げて一服しかけた時に、
ズドンとリーマン・ショック以上の安値更新とか;
ドバイ・ショック程度の想定ではロスカット。
リーマン・ショッククラスの想定で無いと耐えられないとかね。

逆転男のWINさんなら挽回出来ますよ。
ファイトです~!

投稿: なこ | 2010年5月 8日 (土) 18時29分

ナコリス様、こんばんは。
さすがですね、この大荒れの中・・・5勝で
なおかつ、8連勝とはさすがですね。

投稿: 井口 | 2010年5月 9日 (日) 00時45分

なこさん、おはようございます♪

ここまでの暴落は想定外でしたね^^;;
3~4円の下落程度しか想定せず運用していた試験口座がふっとびました><

まぁ、たった10万円なんで傷は浅いですが、先週の相場は疲れましたね~

投稿: 魚屋 | 2010年5月 9日 (日) 07時42分

井口さん、おはようです~。

ありがとうです。
5連勝とはいっても週の前半を取れただけで、
後半は高値86~87の豪ドルを抱えたまま、
1円づつの買い下がりをしてました。
高値まで戻すのは時間が掛かりそうですが、
スワップを貰いつつのんびり解消していくつもりです。


魚屋さん、おはようです~。
試験口座は残念でしたね。
あの下落は通常相場では想定外でしょうから、
事故に合っちゃった印象です;

投稿: なこ | 2010年5月 9日 (日) 08時26分

こんばんは、ナコリリス様
それでも、確実に、儲けを出しているわけですから・・・すごいですね。
僕なんか、明日が、食べれるのかが、心配で、ファミマで朝食をとり、派遣社員として働いていますが、なかなか余裕ができれば、やってみたいですね。ふふふ

投稿: 井口 | 2010年5月 9日 (日) 21時45分

井口さん、こんばんは。

ありがとうです。
わたしの場合は少し前に派遣での勤め先からの提案で、
派遣社員から期間工になりましたが、
会社の待遇は派遣社員の時とほぼ変わりません。
派遣法がややこしくなったから変更されただけですね。
今はその会社も2009年初より持ち直しているので、
一安心といった所ですが、
あの時に感じた危機感から出来る事をしているだけです。
(出勤日数半減で給料も半減、会社は潰れるかもしれない状況)
会社が潰れる、仕事が見つからない状況を想定してFXを始めたのであって、
とても余裕があって始めたのではありません。

今は評価額が増えていますが、この先無くすかもしれません。
また、”仕事”としての認識で行っていて、
軌道に乗るには、おそらくあと2年は必要です。
 ※磐石な口座状態の確立
その間は隔離されたお金(将来に対する投資)として認識しています。

わたしと井口さんは同じ派遣社員みたいですし、
立場はなにも変わらないと思いますよ。
自分の置かれた状況を冷静に分析して、
どういう経緯でこの状況になったのか?
なにか出来る事はないのか?を考えて、
最悪の状況を想定して動く事が必要かと思います。

投稿: なこ | 2010年5月10日 (月) 01時36分

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