カテゴリー「FX為替:戦略と計画」の12件の記事

2010年6月 3日 (木)

絶不調で絶対絶命、そして・・・-FX為替:戦略と計画12

・絶不調で絶対絶命、そして・・・

 

このカテゴリは、実際にわたしが行ってきたFXの戦略と計画を綴るものです。

 

戦略計画フェーズ

戦略計画1:最初の1ヶ月間はリスク体験を行う

        2009年-1ヶ月間のリスク体験:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/fx1-fx-0e9f.html

戦略計画2:取引手法の改善を行う

        2009年-取引手法の改善:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-4ee4.html

戦略計画3:取引通貨ペアの選択を行う

        2009年-取引通貨ペアの選択を行う:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-8d7c.html

戦略計画4:スワップポジションを構築する

        2009年-スワップポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a7b2.html

戦略計画5:口座資産を黒字にする(初年度最終目標)

        2009年-口座資産を黒字にする:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-10d3.html

戦略計画6:ドバイ・ショック直撃

        2009年-ドバイ・ショック直撃:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a319.html 

戦略計画7:2010年のFX戦略(対レバレッジ50倍規制)

        2010年-対レバレッジ50倍規制:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/2010fx50-fx-e8a.html

戦略計画8:リスクヘッジポジションを構築する

        2010年-リスクヘッジポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/-fx-f691.html

戦略計画9:実効レバレッジを低下させる(税金対策)

        2010年-実効レバレッジを低下させる:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-77ee.html

戦略計画10:ユーロ(欧州)不信で非常事態

        2010年-ユーロ(欧州)不信で非常事態:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/-fx10-9b07.html

戦略計画11:強制ロスカット、そして再スタート

        2010年-強制ロスカット、そして再スタート:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/-fx11-b0d3.html

戦略計画12:絶不調で絶対絶命、そして・・・

 

2010年のFX中盤戦に突入し、FXのレバレッジ規制施行まで残り2ヶ月。

これまで順調に運用していた口座が致命的なミスにより強制ロスカットされました。

そして、その後すぐに取り直したポジションも手放してしまい、

起死回生の手段をも失ってしまいました(><;

 

 
絶不調で絶体絶命

この様な状況下、取引を繰り替えすも損切りを積み重ね続け、

絶体絶命な状況に陥っています。

 

2010年 06月03日の口座状況(外為オンライン)

2010_06_03__

この様な事態になったのは、短期取引で少しづつ増やすと言いつつ、

やっていた事は「失ったコアパーツ探しに終始」していたからと気付きました。

ポジる → 経過を見る → 損切り → ポジる ・・・

こんな事を続けていれば資産が減るのは当然です;

しかも、数ある選択肢の中でも依然として悪手ばかりを選択している有様。

6/3の上昇相場でも切ったポジばかり軒並み上昇、保持ポジは低迷;

もはや身動きが取れないので見守るしかありませんけど、

完全にスランプ状態です。^^;

 

 

外為オンライン口座は上記状態にありますが、

コアパーツを手放した後に出金している10万円で、種は蒔いてあります。

ヒロセ通商のLION FX口座を開設!

1000通貨単位での短期取引口座として運用開始しました。

今回の強制ロスカット大損失原因の改善策です。

実の所、5/28日に開設が完了し、入金は31に予約してあったのです。

キャッシュバックキャンペーン期間が5/31まで・・・;

当日でも入金されれば何とか間に合う(片道10万通貨取引)と思っていましたが、

入金者名にIDNo.付けないと入金反映されない事を知らずに時間切れ。

 ※ATMでの口座入金ではその様な項目はなし。

 ※HPで入金ID確認が可能。

 ※大手銀行ではなく、わたしのは信用金庫口座なのでクイック入金対応外。

 ※外為オンラインでは、通常入金でも2時間ほどで反映。

なんだかもー散々です;

 

2010年 06月03日の口座状況(LION FX)

2010_06_03__lion

どうしてヒロセ通商を選んだのかというと、1000通貨単位での取引と、

通貨ペアの豊富さです。

外為オンラインである、AUD/CHFやEUD/CADなどはもちろん、

TRY/JPY(トルコリラ)なども備えており、

取引注文に関しても、イフダン、OCO、トレール注文などがある様でしたので、

ほぼ外為オンラインと同様の取引が出来そうだという事で決めました。

基本的に短期用口座なので、スワップは考慮していません。

ちょっと、食べ物キャンペーンには釣られましたがw

 

ただ、使ってみた感じはイマイチ使いづらいですね。

手動イフダン設定などは外為オンラインの携帯WEBでやっていましたが、

LION FXでは携帯WEBで管理、アプリでレート確認という位置づけみたいです。

しかし、統合されていて見やすかった外為オンラインのに比べると、

必要以上に項目が分離されていて、わずらわしさがあります。

正直、携帯情報に秒単位のリアルタイム性はいらないのです~。

電池なくなるのが早くなるしね;

 

また、取引口座が増えた関係で週末更新のレイアウトや、

excel集計の書式やグラフについても調整や変更を考えないといけないかも。

口座は非常に厳しい状況ではありますが、頑張っていきます~。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2010年5月23日 (日)

強制ロスカット、そして再スタート-FX為替:戦略と計画11

・強制ロスカット、そして再スタート

 

このカテゴリは、実際にわたしが行ってきたFXの戦略と計画を綴るものです。

 

戦略計画フェーズ

戦略計画1:最初の1ヶ月間はリスク体験を行う

        2009年-1ヶ月間のリスク体験:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/fx1-fx-0e9f.html

戦略計画2:取引手法の改善を行う

        2009年-取引手法の改善:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-4ee4.html

戦略計画3:取引通貨ペアの選択を行う

        2009年-取引通貨ペアの選択を行う:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-8d7c.html

戦略計画4:スワップポジションを構築する

        2009年-スワップポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a7b2.html

戦略計画5:口座資産を黒字にする(初年度最終目標)

        2009年-口座資産を黒字にする:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-10d3.html

戦略計画6:ドバイ・ショック直撃

        2009年-ドバイ・ショック直撃:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a319.html 

戦略計画7:2010年のFX戦略(対レバレッジ50倍規制)

        2010年-対レバレッジ50倍規制:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/2010fx50-fx-e8a.html

戦略計画8:リスクヘッジポジションを構築する

        2010年-リスクヘッジポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/-fx-f691.html

戦略計画9:実効レバレッジを低下させる(税金対策)

        2010年-実効レバレッジを低下させる:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-77ee.html

戦略計画10:ユーロ(欧州)不信で非常事態

        2010年-ユーロ(欧州)不信で非常事態:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/-fx10-9b07.html

戦略計画11:強制ロスカット、そして再スタート

  

2010年のFX中盤戦に突入し、FXのレバレッジ規制施行まで残り2ヶ月。

これまで順調に運用していた口座が致命的なミスにより強制ロスカットされました。

 

 

2010年 05月 19日
朝起きて見ると、相場が酷い事になっていました。
ドル/円91.9、EUR/円111.8、GBP/円131.2、AUD/円79.0
NZD/円63.3、CAD/円88.2、CHF/円79.8、ZAR円11.880
AUD/CHF0.9893、EUR/CAD1.2645

落ちたのはユーロを筆頭にクロス円、回復と見せかけて落としてきました。
豪ドルの利上げ休止示唆がここに来て非常に痛いです。
口座の総評価額も150万円の水準まで低下、
すぐに160万円台へ戻しました。
先日のEUR/CAD買戻しは裏目に出ましたが、
NZD/円を決済していたのでほっと一息です。
原因は↓なのかな?

ブリューデレ独経済相は、
  「空売り規制規制をすぐに導入することは、可能」
   との見解を明らかにした。
メルケル・独首相は、
  「金融取引税を支持、G20でも支持するよう求める」と述べた。
ショイブレ独財務相は、
  「独金融機関に対し、空売り規制を実施する」と発表した。

日中は売り買い交錯しつつジリ下げでしたが、
16時過ぎから夜にかけて豪ドル主導で急落し、下記安値をつけました。
ドル/円91.0、EUR/円110.8、GBP/円129.7、AUD/円76.4
NZD/円61.4、CAD/円86.5、CHF/円79.1、ZAR円11.543
AUD/CHF0.9652、EUR/CAD1.2645

それまで口座の総評価額が130~150万円を推移していましたが、
ピークでは一時90万円台に低下、もう余裕はありません
昨日までの下落は想定していましたが、
昨日の深夜以降の下げは完全に想定外です(><;
また、EUR/CADの安値6ロットは評価益になった時に微益撤退
損なく手放せるので、証拠金額を減少する為の措置です。

しかし、失敗した模様。
手放した後、ダダ上げです;
そして再びAUD/円が76円台へ突入!
緊急両建てする為、AUD/円を売ろうと思ったら間違って買い;
即損切りして、-4,000円の損失後。
6ロット売り保持です。
ここまで豪ドルが下げる理由がわかりませんが、
スイス政府の介入援護が心強いです^^;
その後、ユーロ/円を損切りして約-13万円の損失

 

2010年 05月 20日
強烈な値動きの一夜が明けた日中は、ジリ下げ相場。
さらに14時~15時にかけて豪ドル/円が75.0の安値に到達。
口座の方は昼に10万円の追加入金もあり、無事でした。
家に帰ってからヘッジのCHF/円4ロットを解消し、小利益。
少し下落したタイミングでAUD/円を2ロット買い保持です。
その後、AUD/USDを2ロット買い保持

21:30 米新規失業保険申請件数 予想44万件→47万1000件

しかし、その後も豪ドル/円はひたすら下げます。
22時時点での安値は、
ドル/円90.5、EUR/円111.5、GBP/円129.0、AUD/円74.6
NZD/円60.5、CAD/円84.8、CHF/円78.5、ZAR円11.207
AUD/CHF0.9469、EUR/CAD1.2872

ここで、ZAR/円を1ロット買い保持

その後ご飯を食べていると相場が急転、
あまりの急激な下げに、踏ん張っていた口座が強制ロスカットです(><;
この急落での安値は、
ドル/円88.9、EUR/円109.4、GBP/円126.7、AUD/円72.5
NZD/円58.8、CAD/円82.9、CHF/円77.0、ZAR円10.933
AUD/CHF0.9400、EUR/CAD1.2872

2010_0519__01_2

2010_0519__02

少しの間呆然自失状態でしたが、
残った口座資産を使って、昨日までの口座のコアパーツを回収
2010_0519__03_3

頭痛が酷いのでお休みです..zzZZ

 

2010年 05月 21日~05月 22日
朝起きてみるとやや評価損が膨らんでいましたが、問題はなし。
日中に豪ドルが高騰していたのでCAD/円3ロットのヘッジを構築。
AUD/USDも買って見ましたが、こっちはイマイチです。
また、EUR/CADを1ロットヘッジとして買い保持。
その後、AUD/円を1ロット取引して少利益です。

 ※上記内容は当時メモした事、そのままの状態です。

 

 

当時の状態と行動&心理分析

↑の状況と判断から分析すると、致命的なミスをいくつも重ねています。

 ①短中期トラップポジションを切らないで保有している。

 ②5/19に、AUD/円(売り)の緊急多量ヘッジを立てれるチャンスを見送っている。

 ③5/19の時点で、EUR/CAD6ロットのヘッジポジを切っている。

 ④5/20の時点で、暴落を乗り切ったと判断し、ヘッジの建て直しをしている。

 ⑤5/20の時点で、暴落を乗り切ったと判断し、買い増ししている。

この事から1つの事が結論付けれます。

 ・ドイツの空売り規制発表の重篤性を、少なくとも1段階以上誤認識している。

会社勤めと副業のFXとを兼業しているわたしには、

金融業で食べている事による「金融視点」が欠落していて、

状況の認識を1段階以上甘く見積もっていた事が原因と思われます。

今回の危険性に対する措置として、

1度の暴落、2度目の想定外を考慮していました。

しかし現実には、19日の暴落、20日の急落、ダウ暴落下落、パニック売りと、

明らかに考慮していた想定外を超えています。

 

また、この認識のズレを発生させた要因として、

ドバイ・ショック、2月のギリシャ危機で損切りしない方が良かった結果になった事。

わたし自身の慢心と思い上がりがありますね。

ちなみに、5月に入るまでの戦略計画でリスクヘッジの構築など、

今回の出来事を乗り越える為の施策を行っており、問題は無し。

問題といえるのは、スワップポジ口座とトラップ口座を分けていなかった点と、

今回の危機に関する誤認識に集約されると思います。

 

 

再スタートと今後の戦略計画

強制ロスカットで口座は真っ白、口座資産も35万円になりましたが、

規模を縮小したポジションの構築を行うことは、何とか出来ました。

 

2010年 05月22日取引終了後の口座状況

2010_05_172010_05_22

全スワップヘッジポジション 25ロット(52万通貨) 総合計 2,059円/日

現スワップポジション 20ロット(47万通貨) 合計 2,083円/日

 ・AUD/CHF [0.9455] 1ロット:98円 × 9ロット = 882円/日

 ・AUD/JPY [73.30] 1ロット:98円 × 2ロット = 196円/日

 ・AUD/USD [0.8294] 1ロット:93円 × 2ロット = 186円/日

 ・NZD/USD [0.6675] 1ロット:39円 × 4ロット = 156円/日

 ・ZAR/JPY [11.2877] 1万通貨:22円 × 3ロット(50万通貨) 660円/日

現リスクヘッジポジション 5ロット 合計 -24円/日

 ・CAD/JPY [84.81] 1ロット:-8円 × 3ロット = -24円/日

 ・EUR/CAD [1.3272] 1ロット:0円 × 2ロット = 0円/日

 

当面の問題はこの危機を乗り切る事ですが、

8月にはレバレッジ規制50倍が施行されますので、プランを考えます。

 

以前よりは時間がなくなりましたが、8月まで約2ヶ月の期間があるので、

この期間を有効に使う為、戦略計画4・7でのハイレバスワップ戦略を続行

8月時点で相場が現時点より下がっておらず、

スワップを維持出来てるなら、約12万円のスワップが期待出来ます。

そして、7月末に証拠金増額で危険な分を切る計画で進めます。

もはや後が無い状況ではありますが、

下手にやり方を変えるよりは今までのノウハウを活用出来ます。

また、累積スワップも無くなっているのと今回の経験から、

危機管理(ヘッジ構成)と資産管理(運用割合)を厳密にしていく必要があります。

 

非常に高い勉強代となってしまいましたが、

今回でリーマンショッククラスの暴落と渾身の口座の強制ロスカットを体験。

この経験を軸に危機管理を見直す事が重要ですね。

どこまで実現出来るかわかりませんが、がんばって行きます~!

 

追記(5/25):

その後、スペインで財政懸念が噴出、

相場がユーロ・ショック水準に戻った為、スワップポジションを全決済。

約-15万円の損失が発生。

当面はスキャルピングでの取引を行う事にしました。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2010年5月12日 (水)

ユーロ(欧州)不信で非常事態-FX為替:戦略と計画10

・ユーロ(欧州)不信で非常事態

 

このカテゴリは、実際にわたしが行ってきたFXの戦略と計画を綴るものです。

 

戦略計画フェーズ

戦略計画1:最初の1ヶ月間はリスク体験を行う

        2009年-1ヶ月間のリスク体験:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/fx1-fx-0e9f.html

戦略計画2:取引手法の改善を行う

        2009年-取引手法の改善:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-4ee4.html

戦略計画3:取引通貨ペアの選択を行う

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戦略計画4:スワップポジションを構築する

        2009年-スワップポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a7b2.html

戦略計画5:口座資産を黒字にする(初年度最終目標)

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戦略計画6:ドバイ・ショック直撃

        2009年-ドバイ・ショック直撃:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a319.html 

戦略計画7:2010年のFX戦略(対レバレッジ50倍規制)

        2010年-対レバレッジ50倍規制:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/2010fx50-fx-e8a.html

戦略計画8:リスクヘッジポジションを構築する

        2010年-リスクヘッジポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/-fx-f691.html

戦略計画9:実効レバレッジを低下させる(税金対策)

        2010年-実効レバレッジを低下させる:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-77ee.html

戦略計画10:ユーロ(欧州)不信で非常事態

 

 

2010年のFX中盤戦に突入していますが、

先日、ギリシャ破綻危機でユーロ圏(欧州)に懸念が波及しました。

 

2010年 05月 06日 リーマンショック最安値より下値を更新するユーロ

2010_05_07__eurjpy

この時の下落で強制ロスカットされた方も多くいましたけれど、

わたしの口座では大丈夫でした。

 

2010年 05月 08日取引終了後の口座状態

2010_05_032010_05_08

 

 

EUR/CADが想定レンジを下落ブレイク!

AUD/CHF(買い)のヘッジとして建てていたEUR/CAD(買い)ポジション。

結構大きめの含み損を抱えてはいましたが、

想定レンジ内の値動きだった為、問題ではありませんでした。

それが、11日から状況が一変しました。

 

EUR/CADチャート(~2010年 05月 12日)

2010_05_12_eurcad

 

ギリシャだけで納まっていた信用不安が、ユーロ圏(欧州)全体へ波及。

徹底的にユーロが売られました。

一時330万円まで回復していた口座の評価額が、ついに240万円を割り込み、

12日の朝には210万円の水準まで減少

EUR/CAD 22ロットの含み損は-130万円に拡大

スワップポジションのAUD/CHFは、豪州利上げ一服感から軟調推移していて、

相関のズレが大幅に拡大し、口座を圧迫しています。

 

この状態と傾向は非常に危険と判断!

EUR/CADヘッジの安値から6ロットを損切り処分し約-23万円の大損失

さらに、非常用の資金(郵貯定期 50万円を解約)を緊急入金。

緊急対策

 ・損切りで流動性を下げ、解消されたポジションで相関を調整する。

 ・口座に資金を注入し、相関のズレからの耐久力を上げる。

とりあえず、現状はこの状態で動向を見ます。

事態が進行するようなら、ポジションの縮小を考えないといけませんね。

 

2010年 05月 12日の口座状況

2010_05_12_5 

 

2010年 05月 12日までの口座推移グラフ

2010_05_12

 ※クリックすると拡大されます。

 

2010年 05月 12日までの収支グラフ

2010_05_12_3

 ※クリックすると拡大されます。

 

2010年 05月 12日の約定明細

2010_05_12_4

 ※クリックすると拡大されます。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

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 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2010年4月30日 (金)

実効レバレッジを低下させる(税金対策)-FX為替:戦略と計画9

・実効レバレッジを低下させる(税金対策)

 

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戦略計画フェーズ

戦略計画1:最初の1ヶ月間はリスク体験を行う

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戦略計画2:取引手法の改善を行う

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戦略計画3:取引通貨ペアの選択を行う

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戦略計画4:スワップポジションを構築する

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戦略計画5:口座資産を黒字にする(初年度最終目標)

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戦略計画6:ドバイ・ショック直撃

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戦略計画7:2010年のFX戦略(対レバレッジ50倍規制)

        2010年-対レバレッジ50倍規制:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/2010fx50-fx-e8a.html

戦略計画8:リスクヘッジポジションを構築する

        2010年-リスクヘッジポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/-fx-f691.html

戦略計画9:実効レバレッジを低下させる(税金対策)

 

2010年のFX序盤戦が進行中ですが、

今年の8月に金融庁のレバレッジ50倍規制が施行されます。

総評価益が増大した状態を保存する為、

3月25日に、CAD/円(売り)のリスクヘッジポジションを建て、

4月12日には、EUR/CAD(買い)のリスクヘッジポジションを構築しました。

 

 

実効レバレッジを低下させる

現在口座の設定はレバレッジ200倍ですが、

この倍率はレバレッジ規制により、

2010年8月に50倍 → 2011年8月に25倍へ規制され変更される予定です。

 

これに対して口座の総評価額に対するポジション倍率実効レバレッジといいます。

リスクヘッジポジションを建てる前であれば、実効レバレッジは10.61倍と、

比較的低くなってきており、問題はありませんでした。

 

リスクヘッジポジを建てる前の口座状況(2010年03月20日時点)

2010_03_152010_03_20

 ※クリックすると拡大されます。

 

しかし、リスクヘッジポジションを建ててしまった事により、

全ポジション総額が増大し、実効レバレッジが18.45倍と大幅に上昇しています。

 

リスクヘッジポジを建てた後の口座状況(2010年04月17時点)

2010_04_122010_04_17

 ※クリックすると拡大されます。

 

現状ではレバレッジ規制50倍を超える事が出来る目算ですけれど、

運用面を考えると実効レバレッジが高すぎる状態と言えます。

その実効レバレッジを下げるにはいくつかの方法があります。

 ①入金により、口座資産を増やす。

 ②トレード益により、口座資産を増やす。

 ③為替差益による、評価額を増やす。

 ④スワップ金利により、評価額を増やす。

 ⑤ポジションを切る。

上記方法の中でも、

①は入金出来る資金はなく、

③はリスクヘッジポジで流動性を下げており、

④のスワップ金利はレバレッジ規制対策に使用していて、

⑤のポジションは切りたくない状況なので、

②のトレード益によって実効レバレッジの低下を目指します。

 

 

税金対策

わたしのFX口座は外為オンラインですが、この会社は相対業者に属します。

くりっく365口座(分離課税20%)ではないので、税制は累進課税となっており、

サラリー給料外収入(確定利益-確定損失)が20万円を超えると、

確定申告の必要が発生して課税されます。

 

2010年 01月 01日時点での口座資産は、30万 612円。

単純に口座資産が50万円を超えると課税される事になります。

長い視点で見れば小額づつ課税しておいた方が良いのではありますが、

 (195万以下だと税率15%でクリック365よりも安い)

今年は課税させたくないので、税金対策を行います。

方法は、スワップポジションかリスクヘッジポジションの建て直しですね。

スワップポジとリスクヘッジポジの差が増えれば、

それだけ評価益が内封される事になるので、

積極的に口座資産を評価額へ変換していきます。

4/12と4/30にリスクヘッジポジションの建て直しを行っており、

約14万円と約21万円分、合計 約35万円分の変換は済ませています。

 (同時建て直しの関係上スプレッド分の損失が発生します)

 

スワップヘッジポジション状況(2010年 04月 30日時点)

2010_0430_4

 ※クリックすると拡大されます。

全スワップヘッジポジション 67ロット(112万通貨) 総合計 3,495円/日

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,590円/日

 ・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:93円 × 25ロット = 2,325円/日

 ・NZD/USD [0.6599] 1ロット:41円 × 6ロット = 246円/日

 ・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨) 1,100円/日

現リスクヘッジポジション 31ロット 合計 -95円/日

 ・CAD/JPY [89.4566] 1ロット:-13円 × 9ロット = -117円/日

 ・EUR/CAD [1.3532] 1ロット:1円 × 22ロット = 22円/日

4/12(約14万円分):CAD/JPY(売り)の平均建値 [87.86] → [89.4566] へ上昇。

4/30(約21万円分):EUR/CAD(買い)の平均建値 [1.3636] → [1.3532]へ低下。

 

口座状況(2010年 04月 30日時点)

2010_0430_2

 ※クリックすると拡大されます。

口座資産は減っていますが、

その分リスクヘッジポジションの評価損が減っています。

 

口座グラフ(2010年 04月 30日時点)

2010_0430

 ※クリックすると拡大されます。

口座資産を総評価額へ変換している状態が見てとれます。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2010年3月25日 (木)

リスクヘッジポジションを構築する-FX為替:戦略と計画8

・リスクヘッジポジションを構築する

 

このカテゴリは、実際にわたしが行ってきたFXの戦略と計画を綴るものです。

 

戦略計画フェーズ

戦略計画1:最初の1ヶ月間はリスク体験を行う

        2009年-1ヶ月間のリスク体験:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/fx1-fx-0e9f.html

戦略計画2:取引手法の改善を行う

        2009年-取引手法の改善:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-4ee4.html

戦略計画3:取引通貨ペアの選択を行う

        2009年-取引通貨ペアの選択を行う:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-8d7c.html

戦略計画4:スワップポジションを構築する

        2009年-スワップポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a7b2.html

戦略計画5:口座資産を黒字にする(初年度最終目標)

        2009年-口座資産を黒字にする:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-10d3.html

戦略計画6:ドバイ・ショック直撃

        2009年-ドバイ・ショック直撃:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a319.html 

戦略計画7:2010年のFX戦略(対レバレッジ50倍規制)

        2010年-対レバレッジ50倍規制:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/2010fx50-fx-e8a.html

戦略計画8:リスクヘッジポジションを構築する

 

2010年のFX序盤戦が進行中ですが、

今年の8月に金融庁のレバレッジ50倍規制が施行されます。

年初目標に「戦略計画7」を決めましたが、

相場には浮き沈みがあり、8月時点で相場が高騰しているとは限りません。

それほど甘い世界ではないと重々承知していますので、

対策のリスクヘッジポジションを構築するタイミングを狙っていました。

 

リスクヘッジポジションとは?

リスクヘッジポジションとはなにかというと、

保持通貨ペアとの逆相関ポジションの事です。

たとえば、同じ通貨ペアの売り買いポジションを同数持てば、

売り買い100%の逆相関となり、資産価値の変動しない両建て状態になります。

この状態を異なる通貨ペアで行うポジションとなります。

通貨ペア次第では逆相関率が異なるので、

通貨ペアの選択と保持ポジションの量によって、

逆相関割合を調節し、相場からの変動価格率の減衰を狙います。

 ※ヘッジとしては、必ずしも逆相関率を100%にする必要はありません。

  相場状況にあわせて比率を設定した方が良いでしょう。

また、3種持ち合い、4種持ち合いなど多相関ポジションも作れます。

 

各スワップポジションとリスクヘッジポジション構築状況(2010年03月25日時点)

2010_0325_

 ※クリックすると拡大されます。

現スワップポジション 36ロット(81万通貨) 合計 3,465円/日

・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:85円 × 25ロット = 2,125円/日

・NZD/USD [0.6599] 1ロット:40円 × 6ロット = 240円/日

・ZAR/JPY [11.7530] 1万通貨:22円 × 5ロット(50万通貨) 1,100円/日

現リスクヘッジポジション 9ロット

・CAD/JPY [87.86] 1ロット:-10円 × 9ロット = -90円/日

 スワップポジションの内訳 (買い保持)

  耐性:円>ドル下落 通貨ペアの、AUD/CHF・NZD/USD

  耐性:円下落  通貨ペアの、ZAR/JPY

 リスクヘッジポジションの内訳 (売り保持)

  耐性:資源通貨下落 通貨ペアの、CAD/JPY

高スワップポジションはスワップの高い資源国通貨で構成し、

リスクヘッジポジションには同じ資源国で相関があるカナダドル/円で構成。

通貨ペアは4種ですが、構造的には3種持ち合いのヘッジとなります。

リスクヘッジで相場からの価格変動を減衰し、

増加している評価益を守りつつ、スワップを得るのが目的です。

 

2010_0325__5

相関イメージ図の見方

 ・各矢印通貨がメインで動いている時は、矢印通りの変動をする。(大)

 ・資源国カテゴリに属して、角度の違う通貨はある程度相関変動する。(中)

   (AUD・NZD・ZAR・CAD) ※売り買い逆になると青赤の色が逆転する

 ・キャリーカテゴリの変動は多少の相関はあるが独立性が高い。(小)

   (JPY・USD・CHF)    ※売り買い逆になると青赤の色が逆転する

 

2010年 03月 25日時点の口座状況

2010_0325__3

 ※クリックすると拡大されます。

リスクヘッジポジションとしては、まだ試行錯誤状態ですので、

様子をみながら徐々に構築していきます。

 

2010_0325__4

 ※クリックすると拡大されます。

リスクヘッジポジションが必要と感じたのは、

去年のドバイ・ショックの影響が強いです。

 

2010_0325__5

 ※クリックすると拡大されます。

口座資産は未だドバイ・ショックの傷が深く残っています(><;

 

追記:

AUD/CHFに対するリスクヘッジとしてEUR/CAD(買い)ポジションを追加しています。

スワップヘッジポジシミュレート-FX為替:日記

      http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-d535.html

 

スワップヘッジポジシミュレート2-FX為替:日記

      http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/-fx-7227.html

 

スワップヘッジポジション(2010年 04月 30日時点)

2010_0430_5

   

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2010年1月 4日 (月)

2010年のFX戦略(対レバレッジ50倍規制)-FX為替:戦略と計画7

・2010年のFX戦略(対レバレッジ50倍規制)

 

このカテゴリは、実際にわたしが行ってきたFXの戦略と計画を綴るものです。

 

戦略計画フェーズ

戦略計画1:最初の1ヶ月間はリスク体験を行う

        2009年-1ヶ月間のリスク体験:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/fx1-fx-0e9f.html

戦略計画2:取引手法の改善を行う

        2009年-取引手法の改善:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-4ee4.html

戦略計画3:取引通貨ペアの選択を行う

        2009年-取引通貨ペアの選択を行う:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-8d7c.html

戦略計画4:スワップポジションを構築する

        2009年-スワップポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a7b2.html

戦略計画5:口座資産を黒字にする(初年度最終目標)

        2009年-口座資産を黒字にする:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-10d3.html

戦略計画6:ドバイ・ショック直撃

        2009年-ドバイ・ショック直撃:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a319.html 

戦略計画7:2010年のFX戦略(対レバレッジ50倍規制)

 

 

いよいよ2010年のFXがスタートしました。

年も変わった事ですし、現状を分析してみます。

まずは、口座の資産状況の分析です。

戦略計画6でドバイ・ショックに対し、スワップポジションの維持を選びました。

結果から言えば最適な選択だったですね。

このおかげで総評価額が200万円レベルまで回復しています。

 

2010年 01月 01日取引終了時点の口座状況 (レバレッジ200倍)

2009_12_282010_1_1

口座資産    30万円     総入金額     100万円

スワップ累計  35万円     口座+スワップ  65万円

スポット評価 163万円     総評価額     229万円

(評価損額  6万 3,736円  評価損率 2.78%) 

 

2010年 01月 01日取引終了時点のスワップポジション構築状況

2009_12__2

・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:80円 × 25ロット = 2,000円/日

・NZD/USD [0.6599] 1ロット:41円 × 6ロット = 246円/日

・ZAR/JPY [11.8175] 1万通貨:24円 × 4ロット(40万通貨) 960円/日

       合計 35ロット(71万通貨) =3,206円/日 、 96,180円/月

 

2010年 01月 01日取引終了時点のチャートに於けるスワップポジション状況

2010_0101_2

この様な状況になっています。

 

 

次に、2010年に於ける目標を明確にしておくと、

「2010年 08月施行のレバレッジ規制(50倍)を乗り切る」です。

 ※自動ロスカットラインはレバレッジ規制(100%)額と考えています。

詳細は、下記の状態が望ましい。

・出来る限りスワップポジションを維持する

・2010年初めより資産を減らさない

 

 

最後に、レバレッジ規制(50倍)対策プランです。

大筋の計画は、戦略計画4で考えていた・・・。

「スワップ額で証拠金増額分に対応する方法」を継続採用します。

計画の肝となるスワップポジションの構築が既に終了している為ですね。

すさまじいほどのハイレバレッジですが・・・;

戦略計画4で概要計算していた時と状況が異なるので、再度計算してみます。

 

現状からの詳細

・8月にレバレッジが50倍までに規制される。

 現在のレバレッジ200倍が     → 50倍になる。

 (現在の証拠金 18万 6,750円 → 証拠金額4倍 74万 7,000円

 

・8月までに1日あたり 3,206円のスワップ金利が付く。

 (3,206円 × 30日 × 8ヶ月 = スワップ金額 76万 9,440円

 

・増額された証拠金額をスワップ金利増額分で補う。

 (-74万 7,000 + 76万 9,440円 = 差額+2万 2,440円

 

 

この様に現在構築しているスワップポジションのスワップ金利により、

レバレッジ規制を乗り越える事が出来る予定です。

ただし、必須になるのは現在のスワップポジションを死守する事ですね。

また、相場水準が今よりも下落している場合は余裕が無くなるので、

出来る限り口座資産も増やしておかないと・・・。

  ※あくまで2010年 01月 01日現在の相場水準と同じならという条件です。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2009年11月27日 (金)

ドバイ・ショック直撃-FX為替:戦略と計画6

・ドバイ・ショック直撃

 

このカテゴリは、実際にわたしが行ってきたFXの戦略と計画を綴るものです。

 

戦略計画フェーズ

戦略計画1:最初の1ヶ月間はリスク体験を行う

        2009年-1ヶ月間のリスク体験:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/fx1-fx-0e9f.html

戦略計画2:取引手法の改善を行う

        2009年-取引手法の改善:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-4ee4.html

戦略計画3:取引通貨ペアの選択を行う

        2009年-取引通貨ペアの選択を行う:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-8d7c.html

戦略計画4:スワップポジションを構築する

        2009年-スワップポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a7b2.html

戦略計画5:口座資産を黒字にする(初年度最終目標)

        2009年-口座資産を黒字にする:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-10d3.html

戦略計画6:ドバイ・ショック直撃

 

 

2009年 11月 27日の朝7~8時頃に、アメリカの感謝祭[Thanksgiving Day]に

14年ぶりにドル/円=84.8円の安値を付けました。

原因は中東のドバイ・ワールドで資金繰り悪化から、多くの債権を持つ

欧州・英国・中東銀行懸念とデフォルト懸念の様でした。

 

ドバイ・ショックで円急騰 政府系企業の資金繰り悪化

 ※下記 asahi.com(朝日新聞社)より 一部抜粋

 27日の東京金融市場では、円相場が対ドル、ユーロとも急騰し、それぞれ一時1ドル=84円台、1ユーロ=126円台を付けた。対ドルで95年7月以来となる円高水準が日本経済に及ぼす悪影響を嫌気して、日経平均株価は一時、今年7月以来の9100円台まで下落し、長期金利も急低下した。アラブ首長国連邦(UAE)の政府系企業の資金繰り問題をきっかけに、これまでの円高ドル安基調に加えて、主要通貨に対しても円が買われた。

 【ロンドン=有田哲文】アラブ首長国連邦(UAE)のドバイ首長国で、政府系企業の資金繰り問題が表面化した。欧州系銀行がドバイ向け債権を多く抱えているとの見方から欧州の株式相場は下落。外国為替市場でも為替介入のリスクが少ないとみられた円を買う動きが出て、対ユーロでも円高が加速した。

 欧州メディアによると、ドバイ政府が25日、政府系企業「ドバイ・ワールド」と関連の不動産会社「ナキール」が抱える債務について、債権者に対して返済の延期を要請。ドバイ・ワールド・グループは590億ドル(約5兆円)の債務を抱えているとされる。

 ドバイ政府の要請は、一定の期間、期限が来た融資について返済を待ってもらうもの。債務不履行(デフォルト)には至らないものの、債権者にとっては不利益になる。債権者が一斉に資金を引き揚げるような事態にならないようにした上で、リストラ案を作る。経営不振に陥った企業で行われる手法だ。ただ、ドバイ・ワールドは政府系企業で、債権者の信用が高かっただけに、市場に広がった衝撃は大きい。

 ドバイ・ワールドは、富裕層向けのリゾート開発などを進めてきた。しかし、米国発の金融危機後に資金調達が苦しくなっていたとされる。

 ドバイ・ワールドへの貸し出しに対する懸念から、欧州の銀行株の下落に引きずられる形で、26日の欧州各国の株式相場が下落。ロンドンのFTSE100種平均株価指数は前日比3.18%下落して、5194.13となった。

 ロンドンの金融機関の間では「ドバイに限らずUAE全体に対する信用が揺らぐ恐れもある」との声が出ている。

ドバイ・ショックで円急騰 asahi.com(朝日新聞社) 

http://www.asahi.com/business/update/1127/TKY200911270205.html

 

 

ドバイ・ショック直撃

アメリカの感謝祭[Thanksgiving Day]は忘れられない日になりそうです。

わたしはというと、ドル/円がここまで下落はしないだろうと、

楽観的に損切り保留しているポジションが多くありました。

 

 ※2009年11月 21日の口座状況

2009_11_1611_21__

 

持ちすぎなのはわかって居たのですけど、年初来安値までは

大きく下げないだろうと思っていたのですね。

しかし・・・14年ぶりの今年初来最安値まで、ドル/円が下落しました。

 

 ※2009年 11月 27日 18:12分時点のレート紹介 

2009_1127__

 

 ※2009年 11月 27日18時までのUSDJPYチャート

2009_1127__usdjpy

 

わたしはこの状況をリアルタイムで見ていた為、

この直前あたりから、今まで損切り保留にしていた通貨を損切り、

 (EUR/円、GBP/円、NZD/円、AUD/CHF評価損分)

約-78万円の損失を出す事となりました。

EUR/円とGBP/円の合計額は、GBPの損切りを躊躇っていた時の最安値と

同じくらいなので必要経費ですね。(約40万円)

NZD/円は元々ハイレバレッジ運用なので、続いて損切りしましたが、

こっちは切る必要がなかったかも;(約35万円)

 

また、損切りの影響で口座資産が15万円に激減ですが、

切った通貨は元々評価損ポジであり、評価益ポジションはそのままです。

相場が下落して増幅された分(30~40万円?)の資産の目減りはありますが、

相場が元の水準に回復すれば、評価益ポジ自体の評価額は変わらない為、

実の所、損切りした-78万円減っているかというと・・・?

総評価額では、増幅された(30~40万円?)分だけの損失にしかなりえません。

今回の損切りは、口座資産→評価益に変換しただけと捉えても良いでしょう。

「損切り額の妙」とでもいいますか、「トカゲの尻尾切り」ですね。(^ ^)/

 

今回の-78万円は、勉強代として受け取ります。

この体験を元に手法を改善していけばいいのですからねw

それにしても7~9月に構築したスワップポジションが、

すばらしく堅牢で頼りになります♪

 

 ※2009年 11月 27日18時時点の口座状況

2009_1127___2

 

 ※2009年 11月 27日の約定取引明細

2009_1127___3

 

 ※2009年 11月 27日までの口座グラフ(月足)

2009_1127___4  

 

 ※2009年 11月 27日までの収支グラフ(月足)

2009_1127___5

 

このドバイ・ショック直撃の影響で戦略計画5が実現不能となり、

戦略計画の見直しが必要となりました。

 

この状態で考えると、3つの戦略が立てれます。

①一度全てのポジションを決済して、口座資産に変換→仕切り直し。

  一番リスクが少ない方法、相場が落ち着くまで撤退も可能。

  ただし、リターンは低い。

    ※相場が回復してもポジションを決済している為、回復しない。

    ※全てのスワポジを決済しているので、スワップ金利が貰えない。

  入金額と年越し金額の差額が小さくなる為、2年目の税金対策になる。

②スワップポジションを維持しつつ、口座資産の増加を狙う。

  相場変動の影響を受けるので一番リスクが高く、

  スワップ金利が付くのでリターンも多い。

  上手くしのげれれば、スワップ金利が付きポジが増強される。

  ただし、相場の読みを間違えるとスワップも資産もなくなり命取り。

    ※相場が回復すれば、元の評価額に戻る。

    ※相場が下落すれば、評価額がさらに減る。

  入金額と年越し金額の差額が大きくなり、2年目の利益はほぼ税金が絡む。

③スワップポジションの一部を決済して、口座資産に変換→仕切り直し。

  ①②の折衷案。税金も。

  一部のスワップポジションを維持でき、リスクにも対応可能。

  ただし、取引規模が縮小する。

    ※相場が回復しても、決済したスワポジは口座資産なので回復しない。

    ※スワップポジションが減るので、リターンも減る。

この3つの中から考えた結果、②のハイリスクな戦略を選択する事にしました。

具体的に言えば、②で様子を見つつ…状況次第で③→①に移行するプランです。

この方法自体もリスクがあり、様子見しているが為に、

評価益が目減りする危険があり、損益分岐点を下回れば・・・消滅;

①なら100万円入金している中で、確実に74万円は手元に残りますからね。

 

先の事はわかりませんが、②のハイリスクプランで行きます。

当面の目標は、

・口座資産を増やす事

・評価損ポジションを減らす事

3月の口座資産5万円の状態に比べればまだまだマシです。

少しづつでも頑張って取り戻していきます。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2009年11月23日 (月)

口座資産を黒字にする(初年度最終目標)-FX為替:戦略と計画5

・口座資産を黒字にする

 

このカテゴリは、実際にわたしが行ってきたFXの戦略と計画を綴るものです。

 

戦略計画フェーズ

戦略計画1:最初の1ヶ月間はリスク体験を行う

        2009年-1ヶ月間のリスク体験:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/fx1-fx-0e9f.html

戦略計画2:取引手法の改善を行う

        2099年-取引手法の改善:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-4ee4.html

戦略計画3:取引通貨ペアの選択を行う

        2009年-取引通貨ペアの選択を行う:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-8d7c.html

戦略計画4:スワップポジションを構築する

        2009年-スワップポジションを構築する:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-a7b2.html

戦略計画5:口座資産を黒字にする(初年度最終目標)

 

 

FXを始めるにあたり、FXの初め方から計画戦略を練っていましたが、

実の所、FX取引開始当初は・・・。

①リスク体験を行う

②取引手法の改善を行う

③スワップポジションを構築する

④総評価額での黒字化を目指す

⑤口座資産での黒字化を目指す

程度にしか考えてなく、今年の1年では①②を達成するのが関の山で、

③④の達成は年内では厳しく、2年目以降の戦略計画になり、

経済危機の影響で相場の回復も来年以降にズレ込むと

想定していました。

 

しかし、実際は・・・。

3月に居眠りから大損失が発生、取引通貨の選択の重要性に気づき、

  戦略計画に追加。

5~6月には、変更した手法が好成績を収め、手法がほぼ確立。

  同時に景気回復が鮮明になって来た為、スワップポジションの構築に着手。

7月下旬には、 景気底入れ宣言がされた事から、7~9月を使って

  ポジション調整をしつつスワップポジションの大増設を行い勝負に出ました。

9~10月には、豪ドルの利上げからスワップポジションが爆益状態になり、

  本格的な景気回復前から、評価益のスワップポジション状態に。

  おまけに、いつの間にか総評価額の黒字化まで達成出来ていました。

2009年 11月 23日までの口座状況(月足)

2009_1123_01

 ※クリックすると拡大されます。

戦略計画4で取ったスワップポジションの構築が上手く行ったお陰で、

当初想定していた計画を達成し、さらに上回る状況になっています。

 

 

口座資産での黒字化を目指す

戦略計画が想定以上の進展を見せている事自体は非常に良い事ですが、

当初プランよりも大幅に計画がズレてきてしまいました。

そこで、この戦略計画カテゴリにハッキリと記載する事で、

過去経緯と今後の戦略計画を修正&設定する事にしたのです。

 

来年以降の戦略計画も考えてはいますが、それは来年以降に

公表する予定です。

まずは、今年中の最大の目標である、「口座資産の黒字化」に挑みます

ただし、口座資産が黒字化されても評価損が拡大する様ではいけないので、

今までよりも、取引ロット数を少なくして、運用資金の割合を下げ、

リスクを減らす方向へ修正しています。

年末まで1ヶ月と少し、残り約7万円・・・頑張っていきますよ~♪

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2009年11月14日 (土)

スワップポジションを構築する-FX為替:戦略と計画4

・スワップポジションを構築する

 

このカテゴリは、実際にわたしが行ってきたFXの戦略と計画を綴るものです。

 

戦略計画フェーズ

戦略計画1:最初の1ヶ月間はリスク体験を行う

        2009年-1ヶ月間のリスク体験:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/fx1-fx-0e9f.html

戦略計画2:取引手法の改善を行う

        2009年-取引手法の改善:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-4ee4.html

戦略計画3:取引通貨ペアの選択を行う

        2009年-取引通貨ペアの選択を行う:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-8d7c.html

戦略計画4:スワップポジションを構築する

 

 

FX取引には主に2つの収益を上げるスタイルがあります。

1つ目は、為替差益をメインに収益を上げるトレード派。

  FX外国為替証拠金取引とは?-FX為替:FXについて1

  http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/fx-fx-2e2f.html

2つ目は、通貨を保持して政策金利の差額を受け取るスワップ派。

  スワップ金利(ポイント)について-FX為替:FXについて3

  http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/-fxfx-5859.html

これまでわたしは主に1つ目の為替差益メインのトレードを行って来ました。

スキャルピング・デイトレード・スイングトレードの枠組みは、

ほぼ1つ目のトレードスタイルに関する時間的な枠組みでしかありません。

 ※スイングトレードのみスワップ金利をあてにした取引も併用出来ます。

 

 

スワップポジションを構築する

2つ目のスワップについては、

1つ目の取引方法とトレードスタイルが大きく異なる為、

 ※極力決済せずにポジションを持ち続ける為、超長期視点が必要になる

全く別のスワップトレードとしての考え方に変えないといけません。

 

わたしは2月にスワップポジションを持ちながら、(評価損のプレッシャー)

3月に-13万円くらい損切りして手放し。スワップポジションの損切り)

実は、その後もスワップポジションを持つ為に、(スワップポジション構築のタイミング)

何度もチャレンジするものの失敗を繰り返していたので、

スワップトレードの行い方について予習を済ませていたのかもしれません。

 

6月の後半に保持したAUD/CHFとNZD/USDを持ったまま相場は一斉下落。

ドル/円の90円割れを覚悟しましたが、その後回復。

7月に入って乱高下したのち、保持価格よりも相場の方が高くなりました。

ここで初めて評価益状態のスワップポジションを作る事が出来ました。

 

スワップポジション保持ライン(AUD/CHF)

2009_07_2708_01__audchf

 ※2009年 08月 01日取引終了後のAUD/CHFチャート

 

また、8月1日に金融庁がFXにレバレッジ規制を施行すると決定したと発表。

   (2010年 08月にレバレッジ50倍、2011年 08月にレバレッジ25倍へ)

  金融庁がFX為替のレバレッジ規制を強行決定-FX為替:FXについて2

  http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/fx-fxfx-ca8d.html

 

上記レバレッジ規制が施行されると現状の資産状態では、

非常に厳しい状況になるのが明白でした。

2009年 08月 01日の口座状況 (レバレッジ200倍口座)

2009_07_2708_01_3

レバレッジ25倍相当の口座予想図 (取引証拠金レバレッジ200倍の8倍)

2009_07_2708_01__25

 

 

レバレッジ規制に対抗する戦略→スワップポジションの拡充

前述の保持ラインから離れすぎない位置のスワップポジションを、

増やす事に決めました。

どうしてスワップポジションを増やす事が、

レバレッジ規制対策になるのかと言うと・・・。

①わたしには金銭的な余裕はなく、レバレッジ規制が施行されても

  資金追加は厳しい。

②08月01日現在は、世界的経済危機からの回復途上。

  少し前に、各国経済機関から景気底打ち宣言されたばかり。

  2番底懸念はあるものの、相場が上昇する公算は高い。

③レバレッジ規制施行まで、1年後で50倍、2年後で25倍と、

  段階的に制限されていく。

④多量通貨を保持して1~2年間スワップ累計額を貯めれば、

  口座資産に余裕が生まれるはず。(ハイレバレッジスワップ運用)

⑤レバレッジ規制直前にオーバーポジションを手放してスリム化すれば、

  レバレッジ規制後も現状状態(8月1日)であれば維持可能。

あくまで理想通りに進めばという前提の戦略になりますが、

仮に1000円/日のスワップを維持出来れば、1年間で約36万円になります。

その状態でレバレッジ規制により維持できない分を手放すと、

1~2ロット程度は扱える枠が増えるという計算です。

 ※1~2年後もレートが同じという無茶な前提ですw

 

総投入額を100万円までに増額し、大出血覚悟の大勝負に出ました。

幸い、8~9月もほぼ揉み合いの戻り相場となったので、

予想していた以上のスワップポジションの構築に成功!

 

2009年 11月 14日取引終了後の口座状況

2009_11_0911_14_5

 

2009年 01月 09日~11月 14日取引終了までの口座推移(月足)

2009_1114_01_3

 ※クリックすると拡大されます。

 

スワップポジション保持ライン(AUD/CHF)

2009_11_0911_14__audchf

 ※2009年 11月 14日取引終了後のAUD/CHFチャート

 

2009年 11月 14日取引終了後のスワップポジション構築状況

 2009_10_

 ※クリックすると拡大されます。

 

11月14日現在、上記のスワップポジションを構築する事が出来ています。

このスワップポジションを維持出来る前提として計算してみると・・・。

現スワップポジション 34ロット(61万通貨) 合計 2,769円/日

・AUD/CHF [0.8815] 1ロット:75円 × 25ロット = 1,875円/日

・NZD/USD [0.6599] 1ロット:39円 × 6ロット = 234円/日

・ZAR/JPY [12.1650] 1万通貨:22円 × 3ロット(30万通貨) 660円/日

 
 AUD/CHF取引証拠金 4,250円/ロット × 25ロット = 10万 6,250円

 NZD/USD取引証拠金 3,500円/ロット × 6ロット = 2万 1,000円

 ZAR/JPY取引証拠金 8,500円/ロット × 3ロット = 2万 5,500円

 
 スワップポジション61万通貨取引証拠金(レバレッジ200倍) 15万 2,750円

 スワップポジション61万通貨取引証拠金(レバレッジ50倍)  61万 1,000円

 スワップポジション61万通貨取引証拠金(レバレッジ25倍) 122万 2,000円

 
1ヶ月あたりのスワップ額 2,769円 × 30日 = 83,070円

2010年 08月まで、約8ヶ月 × 83,070円 = 66万 4,560円

    スワップポジション証拠金(レバレッジ50倍) 61万 1,000円  差額+5万 3,560円

2011年 08月まで、約20ヶ月 × 83,070円 = 166万 1,400円

    スワップポジション証拠金(レバレッジ25倍)  122万 2,000円 差額+43万 9,400円 

と、この様に時間経過によるスワップ金利累計によって、

維持出来てしまうのです。

ハイレバレッジスワップトレードとでもいいましょうか。

レバレッジを掛けてオーバースワップポジションを持ち、数倍の金利を得る手法。

83,070円/月は、1年だと99万 6,840円になっちゃいます。(総入金100万円)

ほぼ年利100%運用って事なので、凄まじくリスクが高い戦略です。

経済危機の底打ち宣言直後でないと出来ないと思われる運用ですので、

決して真似しないでね!

失うリスクを背負ってもこの戦略を取った理由は、このリターンの価値は、

失った場合の損失(入金総額100万円)より大きく、

1月から相場を見てきた感じでは勝算も高いと見たからです。

このまま、1~2年後まで維持出来るかどうかわかりませんけどw

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

 やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

 また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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2009年11月 9日 (月)

取引通貨ペアの選択を行う-FX為替:戦略と計画3

・取引通貨ペアの選択を行う

 

このカテゴリは、実際にわたしが行ってきたFXの戦略と計画を綴るものです。

 

戦略計画フェーズ

戦略計画1:最初の1ヶ月間はリスク体験を行う

        2009年-1ヶ月間のリスク体験:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/fx1-fx-0e9f.html

戦略計画2:取引手法の改善を行う

        2009年-取引手法の改善:http://nako-blog.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/-fx-4ee4.html

戦略計画3:取引通貨ペアの選択を行う

 

 

リスクは=損失や損害と思われがちですが、実は違います。

リスクとは、危険や損失が起こる可能性を表します。

ハイリスク=危険度が高い、ローリスク=危険度が少ないと読みかえれます。

危険を事前に察知し回避する事こそ、リスクをコントロールする事に繋がります。

こういったリスク回避の考えを取り入れる事で、損失の発生機会を

減らす事が出来ます。

 

 

取引通貨の選択を行う

1~2月までは、ほぼドル/円メインで取引を行っていました。

理由は簡単で、

取引口座の外為オンラインでは、ドル/円のスプレッドが1銭固定です。

売りと買いの値段差が低いという単純な理由でドル/円がメインだったのです。

 

3月に入るまで全ての通貨が連動する傾向があったのですが、

3月に入ってから個別に動く通貨が出てきました。

チャートを1~10分足で見れば、似たような傾向であっても、

4時間足などでみれば、通貨によって動向の違いが大きくなっているのでした。

 

 ※2009年03月02日~21日の4時間足 USD/JPYチャート

2009_03_1603_21_usdjpy

 

 ※2009年03月02日~21日の4時間足 NZD/USDチャート

2009_03_1603_21_nzdusd

 

 ※2009年03月02日~21日の4時間足 AUD/CHFチャート

2009_03_1603_21_audchf_2

1つチャートを見て、今までは上がるのか下がるのかという、

ほぼ2択で考えていましたが・・・

こういったチャートの違いを眺めていると、3月頃にふと気づきました。

通貨ペア自体によって上下の伸び代が大幅に異なるという事に。

 

ここで少し状況を分析してみました。

チャートには上下の基調方向(ベクトル)と、もう1つ・・・

強さ(パワー)の概念があるという事です。

しかも、上下に対する強さ(パワー)は同じではなく、

異なる強さを持っている事に気づきました。

という事はですよ・・・

極端に1方向に強い通貨を選んで取引すればいいのでは?(トレンド)

という考えに突き当たりました。

 

3月中旬以降はこの概念を積極的に取り入れ、通貨を選定しました。

AUD/CHFとNZD/USDという、現在のスワップポジション通貨ですね。

リーマンショックの震源地はアメリカであり米ドルですから、

米ドルは下落しやすい事が想定されます。

そこで、米ドル下落に強い通貨で、スワップが高い通貨を選択したのです。

 ドルの下落 :ドル/円 → AUD/CHF (影響が薄い)

 ドルの下落 :ドル/円 → NZD/ドル(軽減される)

  ※スプレッドが5~6銭と高い為、扱いは難しいです

また、短期取引でもドル/円、EUR/円、GBP/円、AUD/円、NZD/円の様な

複数から強い通貨ペアを選んで取引する様にしました。

 

3月頃から取引通貨ペアを選択するリスク回避を実践し、

最初の方は多くを見ないといけない為に混乱していましたが、

今では特別意識しなくても通貨選択が出来るようになっています。

継続は力なりですね。

今後もこの取引通貨ペアの選択は継続していきます。

 

 

※FXは資産運用ですが、リスクは自分自身で負わないといけません。

  やり方次第で、全額消失という事も考えられるので注意してください。

  また、ブログを参考に始めたとしても一切の責任は負えません。

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